PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FU...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US31635V2575

CUSIP

31635V257

Эмитент

Fidelity

Категория

Government Bonds

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия FUAMX составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund

Популярные сравнения:
FUAMX с FXNAX FUAMX с FNBGX FUAMX с BND FUAMX с FZIPX FUAMX с FTBFX FUAMX с FBND FUAMX с FSPSX FUAMX с FIWGX FUAMX с IEI FUAMX с FSRNX
Популярные сравнения:
FUAMX с FXNAX FUAMX с FNBGX FUAMX с BND FUAMX с FZIPX FUAMX с FTBFX FUAMX с FBND FUAMX с FSPSX FUAMX с FIWGX FUAMX с IEI FUAMX с FSRNX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX) показал доход в 3.50% с начала года и 6.81% за последние 12 месяцев.

FUAMX

С начала года

3.50%

1 месяц

-1.33%

6 месяцев

1.86%

1 год

6.81%

3 года

0.96%

5 лет

-1.81%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FUAMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.69%2.46%0.48%1.19%-1.33%3.50%
20240.45%-1.84%0.42%-2.45%1.66%0.95%3.02%1.02%1.51%-2.96%0.62%-1.58%0.63%
20233.03%-2.80%3.43%0.61%-1.07%-1.36%-0.23%-0.53%-2.52%-1.20%3.83%3.07%4.01%
2022-1.95%-0.36%-3.75%-3.25%0.83%-0.96%2.39%-3.25%-3.89%-1.11%3.12%-1.20%-12.86%
2021-0.67%-2.05%-1.74%0.82%0.47%0.54%1.61%-0.33%-1.40%-0.70%0.83%-0.35%-2.99%
20202.79%2.62%3.25%0.23%0.30%0.21%0.62%-0.55%0.19%-1.06%0.35%-0.10%9.12%
20190.58%-0.39%2.19%-0.28%2.53%1.19%-0.08%3.17%-0.89%0.18%-0.54%-0.55%7.25%
2018-1.80%-0.70%0.96%-1.17%0.96%-0.10%-0.20%0.97%-1.07%-0.10%1.17%2.39%1.25%
2017-0.12%-0.40%0.17%-0.35%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FUAMX составляет 64, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FUAMX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FUAMX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUAMX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUAMX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUAMX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUAMX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.15
  • За 5 лет: -0.28
  • За всё время: 0.17

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.63%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017
Дивиденд$0.35$0.34$0.21$0.16$0.22$0.37$0.24$0.24$0.05

Дивидендный доход

3.63%3.60%2.19%1.64%1.96%3.14%2.17%2.23%0.49%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.02$0.03$0.03$0.00$0.10
2024$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.08$0.34
2023$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.21
2022$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.16
2021$0.01$0.01$0.01$0.08$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.22
2020$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.19$0.37
2019$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.24
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.24
2017$0.02$0.02$0.02$0.05

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund показал максимальную просадку в 19.70%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund составляет 9.71%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.7%5 авг. 2020 г.81319 окт. 2023 г.———
-4.34%16 окт. 2017 г.14817 мая 2018 г.15628 дек. 2018 г.304
-3.26%10 мар. 2020 г.718 мар. 2020 г.727 мар. 2020 г.14
-2.81%5 сент. 2019 г.713 сент. 2019 г.9631 янв. 2020 г.103
-1.6%4 янв. 2019 г.1118 янв. 2019 г.338 мар. 2019 г.44
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...