Сравнение FTBD с OBND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD) и SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND).
FTBD и OBND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTBD - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 24 янв. 2023 г.. OBND - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 27 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности FTBD и OBND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTBD и OBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FTBD Fidelity Tactical Bond ETF | 0.43% | 8.35% | 1.77% | 3.73% |
OBND SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF | -0.55% | 7.85% | 4.80% | 5.20% |
Доходность по периодам
С начала года, FTBD показывает доходность 0.43%, что значительно выше, чем у OBND с доходностью -0.55%.
FTBD
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 5.47%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OBND
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- -0.55%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 5.21%
- 3 года*
- 6.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTBD и OBND
И FTBD, и OBND имеют комиссию равную 0.55%.
Доходность на риск
FTBD vs. OBND — Ранг доходности на риск
FTBD
OBND
Сравнение FTBD c OBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD) и SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTBD | OBND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 1.41 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 2.01 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.27 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 1.84 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.62 | 7.06 | -0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTBD | OBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 1.41 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.42 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между FTBD и OBND составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTBD и OBND
Дивидендная доходность FTBD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что меньше доходности OBND в 6.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FTBD Fidelity Tactical Bond ETF | 5.07% | 5.04% | 4.76% | 4.69% | 0.00% | 0.00% |
OBND SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF | 6.35% | 6.26% | 6.53% | 6.01% | 4.56% | 0.55% |
Просадки
Сравнение просадок FTBD и OBND
Максимальная просадка FTBD за все время составила -6.98%, что меньше максимальной просадки OBND в -15.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTBD и OBND.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTBD | OBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.98% | -15.86% | +8.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.98% | -2.88% | -0.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.70% | -1.79% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.59% | -4.55% | +2.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 0.75% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTBD и OBND
Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD) имеет более высокую волатильность в 2.17% по сравнению с SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND) с волатильностью 1.84%. Это указывает на то, что FTBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTBD | OBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.17% | 1.84% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.99% | 2.45% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.66% | 3.71% | +0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.94% | 4.69% | +1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.94% | 4.69% | +1.25% |