Сравнение FTBD с GLDB
FTBD (Fidelity Tactical Bond ETF) and GLDB (Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF) are both Nontraditional Bonds funds. FTBD is actively managed, while GLDB is passively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. FTBD charges 0.55%/yr vs 0.79%/yr for GLDB.
Доходность
Сравнение доходности FTBD и GLDB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTBD показывает доходность 0.99%, что значительно выше, чем у GLDB с доходностью -7.90%.
FTBD
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 6.48%
- 3 года*
- 5.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLDB
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- -7.55%
- С начала года
- -7.90%
- 6 месяцев
- -6.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTBD и GLDB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FTBD Fidelity Tactical Bond ETF | 0.99% | -0.35% |
GLDB Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | -7.90% | -3.51% |
Correlation
The correlation between FTBD and GLDB is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTBD vs. GLDB — Ранг доходности на риск
FTBD
GLDB
Сравнение FTBD c GLDB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD) и Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GLDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTBD | GLDB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.50 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTBD | GLDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | -0.45 | +1.20 |
Просадки
Сравнение просадок FTBD и GLDB
Максимальная просадка FTBD за все время составила -6.98%, что меньше максимальной просадки GLDB в -27.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTBD и GLDB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTBD | GLDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.98% | -27.36% | +20.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.98% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.15% | -26.71% | +25.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.57% | -13.44% | +11.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FTBD и GLDB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTBD | GLDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.47% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.17% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.32% | 39.96% | -35.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.87% | 39.96% | -34.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.87% | 39.96% | -34.09% |
Сравнение комиссий FTBD и GLDB
FTBD берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии GLDB в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTBD и GLDB
Дивидендная доходность FTBD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности GLDB в 0.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FTBD Fidelity Tactical Bond ETF | 5.03% | 5.04% | 4.76% | 4.69% |
GLDB Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | 0.21% | 0.19% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FTBD and GLDB have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FTBD is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTBD is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.79% for GLDB.
FTBD has the higher dividend yield at 5.03%, compared with 0.21% for GLDB.
They also come from different issuers: Fidelity and Strategy Shares. Their fees differ too: 0.55% for FTBD and 0.79% for GLDB.
Подберите оптимальное распределение для FTBD и GLDB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор