Сравнение FTBD с GLDB
FTBD (Fidelity Tactical Bond ETF) and GLDB (Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF) are both Nontraditional Bonds funds. FTBD is actively managed, while GLDB is passively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. FTBD charges 0.55%/yr vs 0.79%/yr for GLDB.
Доходность
Сравнение доходности FTBD и GLDB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTBD показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у GLDB с доходностью -20.59%.
FTBD
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.53%
- 6 месяцев
- 0.47%
- С начала года
- 1.03%
- 1 год
- 5.39%
- 3 года*
- 4.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLDB
- 1 день
- -2.32%
- 1 месяц
- -10.70%
- 6 месяцев
- -29.98%
- С начала года
- -20.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTBD и GLDB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FTBD Fidelity Tactical Bond ETF | 1.03% | -0.16% |
GLDB Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | -20.59% | -3.56% |
Correlation
The correlation between FTBD and GLDB is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTBD vs. GLDB — Ранг доходности на риск
FTBD
GLDB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FTBD c GLDB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD) и Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GLDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTBD | GLDB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.98 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTBD и GLDB
Максимальная просадка FTBD за все время составила -6.98%, что меньше максимальной просадки GLDB в -38.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTBD и GLDB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTBD | GLDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.98% | -38.30% | +31.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.98% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -36.80% | +35.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.55% | -16.66% | +15.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FTBD и GLDB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTBD | GLDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.26% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.40% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.27% | 39.65% | -35.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.82% | 39.65% | -33.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.82% | 39.65% | -33.83% |
Сравнение комиссий FTBD и GLDB
FTBD берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии GLDB в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTBD и GLDB
Дивидендная доходность FTBD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что больше доходности GLDB в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FTBD Fidelity Tactical Bond ETF | 5.08% | 5.04% | 4.76% | 4.69% |
GLDB Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | 0.24% | 0.19% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FTBD and GLDB have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FTBD is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTBD is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.79% for GLDB.
FTBD has the higher dividend yield at 5.08%, compared with 0.24% for GLDB.
They also come from different issuers: Fidelity and Strategy Shares. Their fees differ too: 0.55% for FTBD and 0.79% for GLDB.
Подберите оптимальное распределение для FTBD и GLDB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор