Сравнение FTBD с FETH
FTBD (Fidelity Tactical Bond ETF) and FETH (Fidelity Ethereum Fund) are both exchange-traded funds - FTBD is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Fidelity, while FETH is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Ethereum Reference Rate Index. FTBD is actively managed, while FETH is passively managed. Over the past year, FTBD returned 5.39% vs -44.82% for FETH. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. FTBD charges 0.55%/yr vs 0.25%/yr for FETH.
Доходность
Сравнение доходности FTBD и FETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTBD показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у FETH с доходностью -36.91%.
FTBD
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.53%
- 6 месяцев
- 0.47%
- С начала года
- 1.03%
- 1 год
- 5.39%
- 3 года*
- 4.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FETH
- 1 день
- -2.51%
- 1 месяц
- 4.47%
- 6 месяцев
- -43.01%
- С начала года
- -36.91%
- 1 год
- -44.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTBD и FETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FTBD Fidelity Tactical Bond ETF | 1.03% | 8.35% | 0.45% |
FETH Fidelity Ethereum Fund | -36.91% | -11.37% | -4.68% |
Correlation
The correlation between FTBD and FETH is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTBD vs. FETH — Ранг доходности на риск
FTBD
FETH
Сравнение FTBD c FETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD) и Fidelity Ethereum Fund (FETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTBD | FETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.92 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | -0.66 | +2.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.98 | -1.03 | +7.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTBD и FETH
Максимальная просадка FTBD за все время составила -6.98%, что меньше максимальной просадки FETH в -67.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTBD и FETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTBD | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.98% | -67.94% | +60.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.98% | -67.94% | +64.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -61.40% | +60.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.55% | -34.68% | +33.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 43.63% | -42.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTBD и FETH
Текущая волатильность для Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD) составляет 1.26%, в то время как у Fidelity Ethereum Fund (FETH) волатильность равна 14.59%. Это указывает на то, что FTBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTBD | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.26% | 14.59% | -13.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.40% | 47.31% | -43.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.27% | 68.50% | -64.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.82% | 71.81% | -65.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.82% | 71.81% | -65.99% |
Сравнение комиссий FTBD и FETH
FTBD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FETH в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTBD и FETH
Дивидендная доходность FTBD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, тогда как FETH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FETH Fidelity Ethereum Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTBD Fidelity Tactical Bond ETF | 5.08% | 5.04% | 4.76% | 4.69% |
Часто задаваемые вопросы
FTBD and FETH have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FETH has higher volatility (14.59%) compared to FTBD (1.26%). In terms of maximum drawdown, FTBD dropped -6.98% vs FETH's -67.94%.
On 1-year performance, FTBD leads with 5.39% vs -44.82% for FETH. On fees, FETH is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FTBD has been the lower-risk option at 1.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FTBD has performed better with a 5.39% return vs -44.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FETH is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.55% for FTBD.
FTBD has the higher dividend yield at 5.08%, compared with 0.00% for FETH.
FTBD is categorized as Nontraditional Bonds, while FETH is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.55% for FTBD and 0.25% for FETH.
FTBD currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTBD и FETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор