PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTBD с FELC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTBD с FELC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD) и Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC).

FTBD и FELC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTBD - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 24 янв. 2023 г.. FELC - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 19 апр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FTBD и FELC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD) и Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTBD и FELC

2026 (YTD)202520242023
FTBD
Fidelity Tactical Bond ETF		0.43%8.35%1.77%4.89%
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF		-3.95%17.09%25.25%5.68%

Доходность по периодам

С начала года, FTBD показывает доходность 0.43%, что значительно выше, чем у FELC с доходностью -3.95%.

FTBD

1 день
0.13%
1 месяц
-1.29%
С начала года
0.43%
6 месяцев
1.07%
1 год
5.47%
3 года*
4.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

FELC

1 день
0.80%
1 месяц
-4.23%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-1.59%
1 год
17.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Tactical Bond ETF

Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с FTBD:
FTBD с PIMIXFTBD с FIGBFTBD с PYLDFTBD с FBNDFTBD с KORPFTBD с SPAXXFTBD с BND
Часто сравнивают с FELC:
FELC с VOOFELC с FXAIXFELC с FDVVFELC с FSPGXFELC с FTECFELC с FNILXFELC с VUG

Сравнение комиссий FTBD и FELC

FTBD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FELC в 0.18%.

FTBD
Fidelity Tactical Bond ETF
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF

Доходность на риск

FTBD vs. FELC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTBD
Ранг доходности на риск FTBD: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTBD: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTBD: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTBD: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTBD: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTBD: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FELC
Ранг доходности на риск FELC: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELC: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELC: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELC: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELC: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELC: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTBD c FELC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD) и Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTBDFELCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

0.98

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

1.50

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

1.53

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.62

7.11

-0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTBD vs. FELC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTBD на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FELC равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTBD и FELC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTBDFELCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

0.98

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

1.20

-0.45

Корреляция

Корреляция между FTBD и FELC составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTBD и FELC

Дивидендная доходность FTBD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что больше доходности FELC в 0.98%

TTM202520242023
FTBD
Fidelity Tactical Bond ETF		5.07%5.04%4.76%4.69%
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF		0.98%0.92%1.03%0.04%

Просадки

Сравнение просадок FTBD и FELC

Максимальная просадка FTBD за все время составила -6.98%, что меньше максимальной просадки FELC в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTBD и FELC.

Загрузка...

Показатели просадок

FTBDFELCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.98%

-18.59%

+11.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.98%

-12.01%

+9.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.70%

-5.68%

+3.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.59%

-1.99%

+0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

2.59%

-1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности FTBD и FELC

Текущая волатильность для Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD) составляет 2.17%, в то время как у Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что FTBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FELC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTBDFELCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.17%

5.34%

-3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.99%

9.62%

-6.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.66%

18.22%

-13.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.94%

15.42%

-9.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.94%

15.42%

-9.48%