PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTBD с FELC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTBD с FELC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTBD (Fidelity Tactical Bond ETF) and FELC (Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF) are both exchange-traded funds - FTBD is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Fidelity, while FELC is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past year, FTBD returned 6.48% vs 28.58% for FELC. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. FTBD charges 0.55%/yr vs 0.18%/yr for FELC.

Доходность

Сравнение доходности FTBD и FELC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD) и Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTBD показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у FELC с доходностью 11.23%.

FTBD

1 день
-0.17%
1 месяц
0.44%
С начала года
0.99%
6 месяцев
0.67%
1 год
6.48%
3 года*
5.08%
5 лет*
—
10 лет*
—

FELC

1 день
-0.59%
1 месяц
5.59%
С начала года
11.23%
6 месяцев
11.57%
1 год
28.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTBD и FELC

2026 (YTD)202520242023
FTBD
Fidelity Tactical Bond ETF		0.99%8.35%1.77%4.89%
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF		11.23%17.09%25.25%5.68%

Correlation

The correlation between FTBD and FELC is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.29

Сравнение распределения секторов FTBD и FELC

Секторы
FTBD
FELC

Энергетика

100.0%
3.7%

Сырьевые материалы

-

1.5%

Коммуникационные услуги

-

12.4%

Потребительский циклический сектор

-

9.8%

Потребительский защитный сектор

-

2.8%

Финансовые услуги

-

12.2%

Здравоохранение

-

7.4%

Промышленность

-

9.6%

Недвижимость

-

1.0%

Технологии

-

38.2%

Коммунальные услуги

-

1.3%

Энергетика

FTBD
100.0%
FELC
3.7%

Сырьевые материалы

FTBD

-

FELC
1.5%

Коммуникационные услуги

FTBD

-

FELC
12.4%

Потребительский циклический сектор

FTBD

-

FELC
9.8%

Потребительский защитный сектор

FTBD

-

FELC
2.8%

Финансовые услуги

FTBD

-

FELC
12.2%

Здравоохранение

FTBD

-

FELC
7.4%

Промышленность

FTBD

-

FELC
9.6%

Недвижимость

FTBD

-

FELC
1.0%

Технологии

FTBD

-

FELC
38.2%

Коммунальные услуги

FTBD

-

FELC
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Tactical Bond ETF

Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с FTBD:
FTBD с PIMIXFTBD с FIGBFTBD с PYLDFTBD с SPAXXFTBD с FBNDFTBD с KORPFTBD с CGMS
Часто сравнивают с FELC:
FELC с VOOFELC с FXAIXFELC с FDVVFELC с FTECFELC с FSPGXFELC с FNILXFELC с VUG

Доходность на риск

FTBD vs. FELC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTBD
Ранг доходности на риск FTBD: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTBD: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTBD: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTBD: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTBD: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTBD: 4646
Ранг коэф-та Мартина
FELC
Ранг доходности на риск FELC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELC: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELC: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELC: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTBD c FELC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD) и Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTBDFELCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
2.41

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
3.29

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.44

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

3.16

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.50

14.66

-7.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTBD vs. FELC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTBD на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа FELC равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTBD и FELC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTBDFELCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

2.41

-0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

1.59

-0.84

Просадки

Сравнение просадок FTBD и FELC

Максимальная просадка FTBD за все время составила -6.98%, что меньше максимальной просадки FELC в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTBD и FELC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTBDFELCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.98%

-18.59%

+11.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.98%

-9.09%

+6.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

-0.59%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.57%

-1.91%

+0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

1.95%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FTBD и FELC

Текущая волатильность для Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD) составляет 1.47%, в то время как у Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) волатильность равна 2.78%. Это указывает на то, что FTBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FELC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTBDFELCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.47%

2.78%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.17%

8.93%

-5.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.32%

11.90%

-7.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.87%

15.17%

-9.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.87%

15.17%

-9.30%

Сравнение комиссий FTBD и FELC

FTBD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FELC в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTBD и FELC

Дивидендная доходность FTBD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности FELC в 0.85%

ПозицияTTM202520242023
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF		0.85%0.92%1.03%0.04%
FTBD
Fidelity Tactical Bond ETF		5.03%5.04%4.76%4.69%

Часто задаваемые вопросы

FTBD and FELC have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FELC has higher volatility (2.78%) compared to FTBD (1.47%). In terms of maximum drawdown, FTBD dropped -6.98% vs FELC's -18.59%.

On 1-year performance, FELC leads with 28.58% vs 6.48% for FTBD. On fees, FELC is cheaper at 0.18% per year. On volatility, FTBD has been the lower-risk option at 1.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FELC has performed better with a 28.58% return vs 6.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FELC is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.55% for FTBD.

FTBD has the higher dividend yield at 5.03%, compared with 0.85% for FELC.

FTBD is categorized as Nontraditional Bonds, while FELC is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.55% for FTBD and 0.18% for FELC.

FELC currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTBD и FELC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор