Сравнение FTBD с FBTC
FTBD (Fidelity Tactical Bond ETF) and FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) are both exchange-traded funds - FTBD is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Fidelity, while FBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate. FTBD is actively managed, while FBTC is passively managed. Over the past year, FTBD returned 5.39% vs -46.29% for FBTC. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. FTBD charges 0.55%/yr vs 0.25%/yr for FBTC.
Доходность
Сравнение доходности FTBD и FBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTBD показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у FBTC с доходностью -26.63%.
FTBD
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.53%
- 6 месяцев
- 0.47%
- С начала года
- 1.03%
- 1 год
- 5.39%
- 3 года*
- 4.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBTC
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- -32.61%
- С начала года
- -26.63%
- 1 год
- -46.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTBD и FBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FTBD Fidelity Tactical Bond ETF | 1.03% | 8.35% | 2.46% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -26.63% | -6.56% | 94.28% |
Correlation
The correlation between FTBD and FBTC is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTBD vs. FBTC — Ранг доходности на риск
FTBD
FBTC
Сравнение FTBD c FBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTBD | FBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.82 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | -0.87 | +2.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.98 | -1.40 | +7.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTBD и FBTC
Максимальная просадка FTBD за все время составила -6.98%, что меньше максимальной просадки FBTC в -53.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTBD и FBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTBD | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.98% | -53.35% | +46.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.98% | -53.35% | +50.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -48.89% | +47.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.55% | -17.64% | +16.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 33.11% | -32.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTBD и FBTC
Текущая волатильность для Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD) составляет 1.26%, в то время как у Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что FTBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTBD | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.26% | 10.78% | -9.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.40% | 34.75% | -31.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.27% | 44.27% | -40.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.82% | 49.78% | -43.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.82% | 49.78% | -43.96% |
Сравнение комиссий FTBD и FBTC
FTBD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FBTC в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTBD и FBTC
Дивидендная доходность FTBD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, тогда как FBTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTBD Fidelity Tactical Bond ETF | 5.08% | 5.04% | 4.76% | 4.69% |
Часто задаваемые вопросы
FTBD and FBTC have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBTC has higher volatility (10.78%) compared to FTBD (1.26%). In terms of maximum drawdown, FTBD dropped -6.98% vs FBTC's -53.35%.
On 1-year performance, FTBD leads with 5.39% vs -46.29% for FBTC. On fees, FBTC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FTBD has been the lower-risk option at 1.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FTBD has performed better with a 5.39% return vs -46.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FBTC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.55% for FTBD.
FTBD has the higher dividend yield at 5.08%, compared with 0.00% for FBTC.
FTBD is categorized as Nontraditional Bonds, while FBTC is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.55% for FTBD and 0.25% for FBTC.
FTBD currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTBD и FBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор