Сравнение FTBD с FBTC
FTBD (Fidelity Tactical Bond ETF) and FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) are both exchange-traded funds - FTBD is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Fidelity, while FBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate. FTBD is actively managed, while FBTC is passively managed. Over the past year, FTBD returned 6.48% vs -38.65% for FBTC. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. FTBD charges 0.55%/yr vs 0.25%/yr for FBTC.
Доходность
Сравнение доходности FTBD и FBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTBD показывает доходность 0.99%, что значительно выше, чем у FBTC с доходностью -25.34%.
FTBD
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 6.48%
- 3 года*
- 5.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBTC
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -18.37%
- С начала года
- -25.34%
- 6 месяцев
- -29.78%
- 1 год
- -38.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTBD и FBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FTBD Fidelity Tactical Bond ETF | 0.99% | 8.35% | 1.92% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -25.34% | -6.56% | 99.56% |
Correlation
The correlation between FTBD and FBTC is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTBD vs. FBTC — Ранг доходности на риск
FTBD
FBTC
Сравнение FTBD c FBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTBD | FBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.86 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | -0.79 | +2.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.50 | -1.36 | +8.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTBD | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | -0.89 | +2.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.30 | +0.46 |
Просадки
Сравнение просадок FTBD и FBTC
Максимальная просадка FTBD за все время составила -6.98%, что меньше максимальной просадки FBTC в -49.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTBD и FBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTBD | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.98% | -49.33% | +42.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.98% | -49.33% | +46.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.15% | -48.00% | +46.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.57% | -16.01% | +14.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 28.41% | -27.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTBD и FBTC
Текущая волатильность для Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD) составляет 1.47%, в то время как у Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) волатильность равна 9.39%. Это указывает на то, что FTBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTBD | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.47% | 9.39% | -7.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.17% | 34.38% | -31.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.32% | 43.61% | -39.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.87% | 50.13% | -44.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.87% | 50.13% | -44.26% |
Сравнение комиссий FTBD и FBTC
FTBD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FBTC в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTBD и FBTC
Дивидендная доходность FTBD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, тогда как FBTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTBD Fidelity Tactical Bond ETF | 5.03% | 5.04% | 4.76% | 4.69% |
Часто задаваемые вопросы
FTBD and FBTC have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBTC has higher volatility (9.39%) compared to FTBD (1.47%). In terms of maximum drawdown, FTBD dropped -6.98% vs FBTC's -49.33%.
On 1-year performance, FTBD leads with 6.48% vs -38.65% for FBTC. On fees, FBTC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FTBD has been the lower-risk option at 1.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FTBD has performed better with a 6.48% return vs -38.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FBTC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.55% for FTBD.
FTBD has the higher dividend yield at 5.03%, compared with 0.00% for FBTC.
FTBD is categorized as Nontraditional Bonds, while FBTC is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.55% for FTBD and 0.25% for FBTC.
FTBD currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTBD и FBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор