PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTAI с PGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FTAI с PGR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FTAI (Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC) and PGR (The Progressive Corporation) are both stocks. FTAI operates in Rental & Leasing Services (Industrials), while PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, FTAI returned 45.39%/yr vs 23.64%/yr for PGR. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FTAI и PGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) и The Progressive Corporation (PGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTAI показывает доходность 23.33%, что значительно выше, чем у PGR с доходностью -5.09%. За последние 10 лет акции FTAI превзошли акции PGR по среднегодовой доходности: 45.39% против 23.64% соответственно.

FTAI

1 день
0.26%
1 месяц
-9.41%
С начала года
23.33%
6 месяцев
37.23%
1 год
97.05%
3 года*
104.30%
5 лет*
55.62%
10 лет*
45.39%

PGR

1 день
0.42%
1 месяц
3.65%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-7.97%
1 год
-19.42%
3 года*
19.07%
5 лет*
19.40%
10 лет*
23.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTAI и PGR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTAI
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC		23.33%38.01%214.72%181.65%-36.67%29.27%33.15%48.05%-22.18%62.27%
PGR
The Progressive Corporation		-5.09%-3.02%51.39%23.16%26.81%10.84%41.48%25.14%9.39%61.59%

Correlation

The correlation between FTAI and PGR is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2015 г.

0.15

The correlation between FTAI and PGR shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.16 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

FTAI:

$5.13

PGR:

$19.23

Коэффициент P/E

FTAI:

47.14

PGR:

10.56

Коэффициент PEG

FTAI:

0.03

PGR:

0.08

Коэффициент P/S

FTAI:

8.86

PGR:

1.36

Общая выручка (12 мес.)

FTAI:

$2.84B

PGR:

$87.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

FTAI:

$922.62M

PGR:

$23.23B

EBITDA (12 мес.)

FTAI:

$992.07M

PGR:

$14.81B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC

The Progressive Corporation

Часто сравнивают с FTAI:
FTAI с FIPFTAI с PCARFTAI с FGFTAI с CNMFTAI с WLFCFTAI с NVDAFTAI с BULZ
Часто сравнивают с PGR:
PGR с ALLPGR с CBPGR с AFLPGR с LMNDPGR с BROPGR с MCHPPGR с MET

Доходность на риск

FTAI vs. PGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTAI
Ранг доходности на риск FTAI: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTAI: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTAI: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTAI: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTAI: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTAI: 8484
Ранг коэф-та Мартина
PGR
Ранг доходности на риск PGR: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTAI c PGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTAIPGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
-0.87

+2.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
-1.13

+3.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

0.87

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

-0.80

+3.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.47

-1.23

+8.70

FTAI vs. PGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTAI на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа PGR равного -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTAI и PGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTAI и PGR

Максимальная просадка FTAI за все время составила -72.79%, примерно равная максимальной просадке PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTAI и PGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTAIPGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.79%

-71.06%

-1.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.15%

-24.30%

-6.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.11%

-30.35%

-21.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.08%

-30.35%

-23.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.79%

-30.35%

-42.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.69%

-25.70%

+4.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.37%

-14.53%

-2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.04%

15.96%

-2.92%

Волатильность

Сравнение волатильности FTAI и PGR

Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) имеет более высокую волатильность в 18.22% по сравнению с The Progressive Corporation (PGR) с волатильностью 7.54%. Это указывает на то, что FTAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTAIPGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.22%

7.54%

+10.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.49%

16.87%

+30.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.59%

22.55%

+41.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.34%

24.55%

+31.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.10%

24.48%

+26.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTAI и PGR

Дивидендная доходность FTAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности PGR в 6.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTAI
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC		0.62%0.64%0.83%2.59%7.54%4.56%5.63%6.76%9.21%6.62%9.92%4.26%
PGR
The Progressive Corporation		6.84%2.15%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FTAI и PGR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
830.70M
22.74B
(FTAI) Общая выручка
(PGR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FTAI и PGR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC и The Progressive Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%20222023202420252026
36.9%
29.3%
Активы портфеля
FTAI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC сообщила о валовой прибыли в 306.43M при выручке в 830.70M, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.

PGR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.

FTAI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC сообщила об операционной прибыли в 241.44M при выручке в 830.70M, что соответствует операционной рентабельности 29.1%.

PGR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.

FTAI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC сообщила о чистой прибыли в 134.19M при выручке в 830.70M, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

PGR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.

Часто задаваемые вопросы

FTAI and PGR have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTAI has higher volatility (18.22%) compared to PGR (7.54%). In terms of maximum drawdown, FTAI dropped -72.79% vs PGR's -71.06%.

FTAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTAI и PGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор