PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTAI с LII
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FTAI с LII

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FTAI (Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC) and LII (Lennox International Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — FTAI in Rental & Leasing Services, LII in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, FTAI returned 44.19%/yr vs 15.18%/yr for LII. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FTAI и LII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) и Lennox International Inc. (LII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTAI показывает доходность 19.30%, что значительно выше, чем у LII с доходностью 5.01%. За последние 10 лет акции FTAI превзошли акции LII по среднегодовой доходности: 44.19% против 15.18% соответственно.

FTAI

1 день
-6.41%
1 месяц
-13.26%
С начала года
19.30%
6 месяцев
32.66%
1 год
82.59%
3 года*
103.83%
5 лет*
56.82%
10 лет*
44.19%

LII

1 день
-1.86%
1 месяц
-2.46%
С начала года
5.01%
6 месяцев
-0.07%
1 год
-6.99%
3 года*
20.44%
5 лет*
9.59%
10 лет*
15.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTAI и LII

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTAI
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC		19.30%38.01%214.72%181.65%-36.67%29.27%33.15%48.05%-22.18%62.27%
LII
Lennox International Inc.		5.01%-19.54%37.27%89.55%-24.94%19.71%13.79%12.78%6.33%37.43%

Correlation

The correlation between FTAI and LII is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2015 г.

0.26

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FTAI:

$24.40B

LII:

$17.80B

EPS

FTAI:

$5.13

LII:

$22.20

Коэффициент P/E

FTAI:

45.60

LII:

22.90

Коэффициент PEG

FTAI:

0.03

LII:

1.39

Коэффициент P/S

FTAI:

8.57

LII:

3.41

Коэффициент P/B

FTAI:

56.53

LII:

14.66

Общая выручка (12 мес.)

FTAI:

$2.84B

LII:

$5.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

FTAI:

$922.62M

LII:

$1.74B

EBITDA (12 мес.)

FTAI:

$992.07M

LII:

$1.10B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC

Lennox International Inc.

Часто сравнивают с FTAI:
FTAI с FIPFTAI с PCARFTAI с FGFTAI с CNMFTAI с WLFCFTAI с NVDAFTAI с BULZ
Часто сравнивают с LII:
LII с AVGOLII с CARRLII с SPYLII с COSTLII с GOOGLLII с WMSLII с HUBB

Доходность на риск

FTAI vs. LII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTAI
Ранг доходности на риск FTAI: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTAI: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTAI: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTAI: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTAI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTAI: 8282
Ранг коэф-та Мартина
LII
Ранг доходности на риск LII: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LII: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LII: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LII: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LII: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LII: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTAI c LII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) и Lennox International Inc. (LII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTAILIIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
-0.19

+1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
-0.03

+2.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.00

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

-0.20

+3.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.24

-0.32

+7.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTAI vs. LII - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTAI на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа LII равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTAI и LII, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTAILIIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

-0.19

+1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.30

+0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.52

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.43

+0.27

Просадки

Сравнение просадок FTAI и LII

Максимальная просадка FTAI за все время составила -72.79%, что больше максимальной просадки LII в -62.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTAI и LII.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTAILIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.79%

-62.76%

-10.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.15%

-33.77%

+2.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.11%

-34.71%

-17.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.08%

-46.88%

-7.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.79%

-46.88%

-25.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.25%

-23.97%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.37%

-14.50%

-2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.62%

20.68%

-8.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FTAI и LII

Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) имеет более высокую волатильность в 17.87% по сравнению с Lennox International Inc. (LII) с волатильностью 9.49%. Это указывает на то, что FTAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTAILIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.87%

9.49%

+8.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.96%

25.88%

+21.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.45%

34.82%

+28.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.28%

32.04%

+24.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.07%

29.26%

+21.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTAI и LII

Дивидендная доходность FTAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности LII в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTAI
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC		0.64%0.64%0.83%2.59%7.54%4.56%5.63%6.76%9.21%6.62%9.92%4.26%
LII
Lennox International Inc.		1.02%1.04%0.75%0.97%1.71%1.09%1.12%1.21%1.11%0.94%1.08%1.10%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FTAI и LII

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC и Lennox International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
830.70M
1.14B
(FTAI) Общая выручка
(LII) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FTAI и LII

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC и Lennox International Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%20222023202420252026
36.9%
31.0%
Активы портфеля
FTAI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC сообщила о валовой прибыли в 306.43M при выручке в 830.70M, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.

LII - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила о валовой прибыли в 351.30M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.

FTAI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC сообщила об операционной прибыли в 241.44M при выручке в 830.70M, что соответствует операционной рентабельности 29.1%.

LII - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила об операционной прибыли в 163.50M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.

FTAI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC сообщила о чистой прибыли в 134.19M при выручке в 830.70M, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

LII - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила о чистой прибыли в 117.20M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.

Часто задаваемые вопросы

FTAI and LII have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTAI has higher volatility (17.87%) compared to LII (9.49%). In terms of maximum drawdown, FTAI dropped -72.79% vs LII's -62.76%.

FTAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTAI и LII

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор