PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FTAI с CBOE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FTAI с CBOE

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) и Cboe Global Markets, Inc. (CBOE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTAI или CBOE.

Корреляция

Корреляция между FTAI и CBOE составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности FTAI и CBOE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) и Cboe Global Markets, Inc. (CBOE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,354.03%
317.19%
FTAI
CBOE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTAI:

0.60

CBOE:

0.93

Коэф-т Сортино

FTAI:

1.21

CBOE:

1.38

Коэф-т Омега

FTAI:

1.18

CBOE:

1.17

Коэф-т Кальмара

FTAI:

0.88

CBOE:

1.44

Коэф-т Мартина

FTAI:

2.13

CBOE:

4.02

Индекс Язвы

FTAI:

21.58%

CBOE:

5.20%

Дневная вол-ть

FTAI:

76.54%

CBOE:

22.62%

Макс. просадка

FTAI:

-72.79%

CBOE:

-43.23%

Текущая просадка

FTAI:

-39.90%

CBOE:

-5.61%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FTAI:

$10.40B

CBOE:

$22.37B

EPS

FTAI:

-$0.32

CBOE:

$7.21

Коэффициент PEG

FTAI:

3.22

CBOE:

1.75

Коэффициент P/S

FTAI:

5.99

CBOE:

5.46

Коэффициент P/B

FTAI:

127.95

CBOE:

5.20

Общая выручка (12 мес.)

FTAI:

$1.41B

CBOE:

$3.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

FTAI:

$582.66M

CBOE:

$1.31B

EBITDA (12 мес.)

FTAI:

$340.57M

CBOE:

$1.00B

Доходность по периодам

С начала года, FTAI показывает доходность -27.00%, что значительно ниже, чем у CBOE с доходностью 9.64%.

FTAI

С начала года

-27.00%

1 месяц

-8.04%

6 месяцев

-26.96%

1 год

44.79%

5 лет

72.13%

10 лет

N/A

CBOE

С начала года

9.64%

1 месяц

-2.00%

6 месяцев

0.96%

1 год

18.99%

5 лет

19.02%

10 лет

15.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTAI и CBOE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FTAI
Ранг риск-скорректированной доходности FTAI, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTAI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTAI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTAI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTAI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTAI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
CBOE
Ранг риск-скорректированной доходности CBOE, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CBOE, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBOE, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBOE, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBOE, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBOE, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTAI c CBOE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) и Cboe Global Markets, Inc. (CBOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FTAI, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FTAI: 0.60
CBOE: 0.93
Коэффициент Сортино FTAI, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FTAI: 1.21
CBOE: 1.38
Коэффициент Омега FTAI, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FTAI: 1.18
CBOE: 1.17
Коэффициент Кальмара FTAI, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FTAI: 0.88
CBOE: 1.44
Коэффициент Мартина FTAI, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
FTAI: 2.13
CBOE: 4.02

Показатель коэффициента Шарпа FTAI на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа CBOE равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTAI и CBOE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.60
0.93
FTAI
CBOE

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTAI и CBOE

Дивидендная доходность FTAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что сопоставимо с доходностью CBOE в 1.14%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTAI
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC		1.14%0.83%2.59%6.97%4.56%5.63%6.76%9.21%6.62%9.93%4.26%0.00%
CBOE
Cboe Global Markets, Inc.		1.14%1.21%1.18%1.56%1.38%1.68%1.12%1.19%0.83%1.30%1.36%1.23%

Просадки

Сравнение просадок FTAI и CBOE

Максимальная просадка FTAI за все время составила -72.79%, что больше максимальной просадки CBOE в -43.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTAI и CBOE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-39.90%
-5.61%
FTAI
CBOE

Волатильность

Сравнение волатильности FTAI и CBOE

Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) имеет более высокую волатильность в 33.47% по сравнению с Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) с волатильностью 7.86%. Это указывает на то, что FTAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
33.47%
7.86%
FTAI
CBOE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FTAI и CBOE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC и Cboe Global Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию