PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FTAI с CBOE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между FTAI и CBOE составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности FTAI и CBOE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) и Cboe Global Markets, Inc. (CBOE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1,745.90%
273.13%
FTAI
CBOE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTAI:

4.69

CBOE:

0.54

Коэф-т Сортино

FTAI:

4.38

CBOE:

0.91

Коэф-т Омега

FTAI:

1.60

CBOE:

1.10

Коэф-т Кальмара

FTAI:

7.38

CBOE:

0.79

Коэф-т Мартина

FTAI:

35.19

CBOE:

1.72

Индекс Язвы

FTAI:

5.79%

CBOE:

6.62%

Дневная вол-ть

FTAI:

43.38%

CBOE:

21.10%

Макс. просадка

FTAI:

-72.79%

CBOE:

-43.23%

Текущая просадка

FTAI:

-23.70%

CBOE:

-11.79%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FTAI:

$13.35B

CBOE:

$20.74B

EPS

FTAI:

-$0.08

CBOE:

$7.34

PEG коэффициент

FTAI:

3.22

CBOE:

1.75

Общая выручка (12 мес.)

FTAI:

$1.56B

CBOE:

$3.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

FTAI:

$552.30M

CBOE:

$1.82B

EBITDA (12 мес.)

FTAI:

$401.98M

CBOE:

$1.33B

Доходность по периодам

С начала года, FTAI показывает доходность 191.68%, что значительно выше, чем у CBOE с доходностью 8.60%.


FTAI

С начала года

191.68%

1 месяц

-22.03%

6 месяцев

44.64%

1 год

196.99%

5 лет

61.22%

10 лет

N/A

CBOE

С начала года

8.60%

1 месяц

-7.83%

6 месяцев

9.57%

1 год

10.11%

5 лет

11.66%

10 лет

13.03%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение FTAI c CBOE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) и Cboe Global Markets, Inc. (CBOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTAI, с текущим значением в 4.69, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.690.54
Коэффициент Сортино FTAI, с текущим значением в 4.38, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.380.91
Коэффициент Омега FTAI, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.601.10
Коэффициент Кальмара FTAI, с текущим значением в 7.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.007.380.79
Коэффициент Мартина FTAI, с текущим значением в 35.19, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.0035.191.72
FTAI
CBOE

Показатель коэффициента Шарпа FTAI на текущий момент составляет 4.69, что выше коэффициента Шарпа CBOE равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTAI и CBOE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.69
0.54
FTAI
CBOE

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTAI и CBOE

Дивидендная доходность FTAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности CBOE в 1.23%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FTAI
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC
0.90%2.59%6.97%4.56%5.63%6.76%9.21%6.62%9.93%4.26%0.00%0.00%
CBOE
Cboe Global Markets, Inc.
1.23%1.18%1.56%1.38%1.68%1.12%1.19%0.83%1.30%1.36%1.23%2.23%

Просадки

Сравнение просадок FTAI и CBOE

Максимальная просадка FTAI за все время составила -72.79%, что больше максимальной просадки CBOE в -43.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTAI и CBOE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-23.70%
-11.79%
FTAI
CBOE

Волатильность

Сравнение волатильности FTAI и CBOE

Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) имеет более высокую волатильность в 14.60% по сравнению с Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что FTAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
14.60%
6.36%
FTAI
CBOE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FTAI и CBOE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC и Cboe Global Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab