Сравнение FTAI с AXON
FTAI (Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC) and AXON (Axon Enterprise, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — FTAI in Rental & Leasing Services, AXON in Aerospace & Defense. Over the past 10 years, FTAI returned 45.39%/yr vs 34.58%/yr for AXON. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FTAI и AXON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTAI показывает доходность 23.33%, что значительно выше, чем у AXON с доходностью -22.22%. За последние 10 лет акции FTAI превзошли акции AXON по среднегодовой доходности: 45.39% против 34.58% соответственно.
FTAI
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 1.68%
- С начала года
- 23.33%
- 6 месяцев
- 37.23%
- 1 год
- 97.00%
- 3 года*
- 104.30%
- 5 лет*
- 55.62%
- 10 лет*
- 45.39%
AXON
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 12.72%
- С начала года
- -22.22%
- 6 месяцев
- -21.72%
- 1 год
- -43.41%
- 3 года*
- 30.96%
- 5 лет*
- 22.92%
- 10 лет*
- 34.58%
Сравнение доходности по годам FTAI и AXON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTAI Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC | 23.33% | 38.01% | 214.72% | 181.65% | -36.67% | 29.27% | 33.15% | 48.05% | -22.18% | 62.27% |
AXON Axon Enterprise, Inc. | -22.22% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
Correlation
The correlation between FTAI and AXON is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2015 г. | 0.26 |
The correlation between FTAI and AXON shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.32 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FTAI:
$25.23B
AXON:
$36.43B
FTAI:
$5.13
AXON:
$2.41
FTAI:
47.14
AXON:
183.64
FTAI:
0.03
AXON:
0.05
FTAI:
8.86
AXON:
12.70
FTAI:
58.44
AXON:
10.31
FTAI:
$2.84B
AXON:
$2.98B
FTAI:
$922.62M
AXON:
$1.77B
FTAI:
$992.07M
AXON:
$156.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTAI vs. AXON — Ранг доходности на риск
FTAI
AXON
Сравнение FTAI c AXON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTAI | AXON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.87 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | -0.72 | +3.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.47 | -1.22 | +8.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTAI и AXON
Максимальная просадка FTAI за все время составила -72.79%, что меньше максимальной просадки AXON в -91.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTAI и AXON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTAI | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.79% | -91.78% | +18.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.15% | -60.28% | +29.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.11% | -60.28% | +8.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.08% | -60.28% | +6.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.79% | -60.28% | -12.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.69% | -49.28% | +27.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.37% | -43.60% | +26.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.04% | 35.34% | -22.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTAI и AXON
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) и Axon Enterprise, Inc. (AXON) имеют волатильность 18.22% и 17.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTAI | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.22% | 17.73% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.49% | 44.20% | +3.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.59% | 55.66% | +7.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.34% | 47.94% | +8.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.10% | 49.18% | +1.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTAI и AXON
Дивидендная доходность FTAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, тогда как AXON не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTAI Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC | 0.62% | 0.64% | 0.83% | 2.59% | 7.54% | 4.56% | 5.63% | 6.76% | 9.21% | 6.62% | 9.92% | 4.26% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FTAI и AXON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC и Axon Enterprise, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FTAI и AXON
FTAI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC сообщила о валовой прибыли в 306.43M при выручке в 830.70M, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
FTAI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC сообщила об операционной прибыли в 241.44M при выручке в 830.70M, что соответствует операционной рентабельности 29.1%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
FTAI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC сообщила о чистой прибыли в 134.19M при выручке в 830.70M, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
Часто задаваемые вопросы
FTAI and AXON have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTAI has higher volatility (18.22%) compared to AXON (17.73%). In terms of maximum drawdown, FTAI dropped -72.79% vs AXON's -91.78%.
FTAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTAI и AXON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор