PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTAG с TEXN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTAG с TEXN

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FTAG (First Trust Indxx Global Agriculture ETF) and TEXN (iShares Texas Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - FTAG tracks the Indxx Global Agriculture Index while TEXN tracks the Russell Texas Equity Index. Both are passively managed. Over the past year, FTAG returned 12.18% vs 31.32% for TEXN. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. FTAG charges 0.70%/yr vs 0.20%/yr for TEXN.

Доходность

Сравнение доходности FTAG и TEXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTAG показывает доходность 10.39%, что значительно ниже, чем у TEXN с доходностью 19.97%.

FTAG

1 день
2.52%
1 месяц
-0.44%
С начала года
10.39%
6 месяцев
10.53%
1 год
12.18%
3 года*
4.63%
5 лет*
1.47%
10 лет*
6.24%

TEXN

1 день
0.85%
1 месяц
-2.64%
С начала года
19.97%
6 месяцев
18.41%
1 год
31.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTAG и TEXN

2026 (YTD)2025
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF		10.39%1.54%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		19.97%8.33%

Correlation

The correlation between FTAG and TEXN is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г.

0.40

Сравнение распределения секторов FTAG и TEXN

Секторы
FTAG
TEXN

Сырьевые материалы

55.6%
0.7%

Промышленность

24.0%
16.3%

Потребительский защитный сектор

8.5%
2.1%

Здравоохранение

7.7%
2.7%

Потребительский циклический сектор

4.2%
11.6%

Коммуникационные услуги

-

3.3%

Энергетика

-

32.3%

Финансовые услуги

-

3.9%

Недвижимость

-

3.9%

Технологии

-

20.6%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Сырьевые материалы

FTAG
55.6%
TEXN
0.7%

Промышленность

FTAG
24.0%
TEXN
16.3%

Потребительский защитный сектор

FTAG
8.5%
TEXN
2.1%

Здравоохранение

FTAG
7.7%
TEXN
2.7%

Потребительский циклический сектор

FTAG
4.2%
TEXN
11.6%

Коммуникационные услуги

FTAG

-

TEXN
3.3%

Энергетика

FTAG

-

TEXN
32.3%

Финансовые услуги

FTAG

-

TEXN
3.9%

Недвижимость

FTAG

-

TEXN
3.9%

Технологии

FTAG

-

TEXN
20.6%

Коммунальные услуги

FTAG

-

TEXN
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Indxx Global Agriculture ETF

iShares Texas Equity ETF

Часто сравнивают с FTAG:
FTAG с TAGSFTAG с MOOFTAG с DBAFTAG с VEGIFTAG с FTIFFTAG с PSCXFTAG с PSMD
Часто сравнивают с TEXN:
TEXN с KATTEXN с XOEXTEXN с RFFCTEXN с QQQTEXN с BTRTEXN с VTITEXN с XMAG

Доходность на риск

FTAG vs. TEXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTAG
Ранг доходности на риск FTAG: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTAG: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTAG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTAG: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTAG: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTAG: 2424
Ранг коэф-та Мартина
TEXN
Ранг доходности на риск TEXN: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEXN: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEXN: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEXN: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEXN: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEXN: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTAG c TEXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTAGTEXNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
2.17

-1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.31
3.03

-1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.38

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.28

4.97

-3.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.91

17.01

-14.10

FTAG vs. TEXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTAG на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа TEXN равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTAG и TEXN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTAG и TEXN

Максимальная просадка FTAG за все время составила -90.89%, что больше максимальной просадки TEXN в -6.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTAG и TEXN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTAGTEXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.89%

-6.34%

-84.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-6.34%

-3.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.87%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.77%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.65%

-4.96%

-73.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.26%

-1.27%

-69.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

1.85%

+2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FTAG и TEXN

First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) и iShares Texas Equity ETF (TEXN) имеют волатильность 4.86% и 5.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTAGTEXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

5.03%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.21%

10.21%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.39%

14.53%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.42%

14.50%

+2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.61%

14.50%

+5.11%

Сравнение комиссий FTAG и TEXN

FTAG берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии TEXN в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTAG и TEXN

Дивидендная доходность FTAG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности TEXN в 1.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF		2.01%1.39%2.89%3.68%1.77%1.58%1.72%2.33%2.16%1.26%0.61%1.35%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		1.40%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTAG and TEXN have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEXN has higher volatility (5.03%) compared to FTAG (4.86%). In terms of maximum drawdown, FTAG dropped -90.89% vs TEXN's -6.34%.

On 1-year performance, TEXN leads with 31.32% vs 12.18% for FTAG. On fees, TEXN is cheaper at 0.20% per year. On volatility, FTAG has been the lower-risk option at 4.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TEXN has performed better with a 31.32% return vs 12.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TEXN is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.70% for FTAG.

FTAG has the higher dividend yield at 2.01%, compared with 1.40% for TEXN.

FTAG tracks Indxx Global Agriculture Index, while TEXN tracks Russell Texas Equity Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.70% for FTAG and 0.20% for TEXN.

TEXN currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTAG и TEXN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор