PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTAG с TEXN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTAG с TEXN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTAG (First Trust Indxx Global Agriculture ETF) and TEXN (iShares Texas Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - FTAG tracks the Indxx Global Agriculture Index while TEXN tracks the Russell Texas Equity Index. Both are passively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. FTAG charges 0.70%/yr vs 0.20%/yr for TEXN.

Доходность

Сравнение доходности FTAG и TEXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTAG показывает доходность 8.59%, что значительно ниже, чем у TEXN с доходностью 26.15%.

FTAG

1 день
-1.95%
1 месяц
-5.52%
С начала года
8.59%
6 месяцев
10.31%
1 год
11.54%
3 года*
4.49%
5 лет*
0.27%
10 лет*
4.86%

TEXN

1 день
0.17%
1 месяц
4.62%
С начала года
26.15%
6 месяцев
23.70%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTAG и TEXN

2026 (YTD)2025
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF		8.59%0.89%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		26.15%8.16%

Correlation

The correlation between FTAG and TEXN is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г.

0.40

Сравнение распределения секторов FTAG и TEXN

Секторы
FTAG
TEXN

Сырьевые материалы

55.5%
0.8%

Промышленность

24.1%
16.9%

Потребительский защитный сектор

8.4%
2.1%

Здравоохранение

7.8%
2.9%

Потребительский циклический сектор

4.2%
10.8%

Коммуникационные услуги

-

3.6%

Энергетика

-

36.1%

Финансовые услуги

-

4.1%

Недвижимость

-

4.2%

Технологии

-

15.5%

Коммунальные услуги

-

2.9%

Сырьевые материалы

FTAG
55.5%
TEXN
0.8%

Промышленность

FTAG
24.1%
TEXN
16.9%

Потребительский защитный сектор

FTAG
8.4%
TEXN
2.1%

Здравоохранение

FTAG
7.8%
TEXN
2.9%

Потребительский циклический сектор

FTAG
4.2%
TEXN
10.8%

Коммуникационные услуги

FTAG

-

TEXN
3.6%

Энергетика

FTAG

-

TEXN
36.1%

Финансовые услуги

FTAG

-

TEXN
4.1%

Недвижимость

FTAG

-

TEXN
4.2%

Технологии

FTAG

-

TEXN
15.5%

Коммунальные услуги

FTAG

-

TEXN
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Indxx Global Agriculture ETF

iShares Texas Equity ETF

Часто сравнивают с FTAG:
FTAG с TAGSFTAG с MOOFTAG с DBAFTAG с VEGIFTAG с PSCXFTAG с FTIFFTAG с PSMD
Часто сравнивают с TEXN:
TEXN с KATTEXN с NSCRTEXN с XOEXTEXN с RFFCTEXN с QQQTEXN с BTRTEXN с VTI

Доходность на риск

FTAG vs. TEXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTAG
Ранг доходности на риск FTAG: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTAG: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTAG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTAG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTAG: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTAG: 2424
Ранг коэф-та Мартина
TEXN
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTAG c TEXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTAGTEXNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.07

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTAG vs. TEXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTAGTEXNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.34

2.76

-3.09

Просадки

Сравнение просадок FTAG и TEXN

Максимальная просадка FTAG за все время составила -90.89%, что больше максимальной просадки TEXN в -6.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTAG и TEXN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTAGTEXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.89%

-6.34%

-84.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.25%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.87%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.77%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.00%

-0.07%

-78.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.25%

-1.12%

-70.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FTAG и TEXN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTAGTEXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.73%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.07%

14.16%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.40%

14.16%

+3.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.67%

14.16%

+5.51%

Сравнение комиссий FTAG и TEXN

FTAG берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии TEXN в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTAG и TEXN

Дивидендная доходность FTAG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности TEXN в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF		1.40%1.39%2.89%3.68%1.77%1.58%1.72%2.33%2.16%1.26%0.61%1.35%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		1.01%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTAG and TEXN have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TEXN is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TEXN is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.70% for FTAG.

FTAG has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 1.01% for TEXN.

FTAG tracks Indxx Global Agriculture Index, while TEXN tracks Russell Texas Equity Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.70% for FTAG and 0.20% for TEXN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTAG и TEXN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор