Сравнение FTAG с TEXN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) и iShares Texas Equity ETF (TEXN).
FTAG и TEXN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTAG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Indxx Global Agriculture Index. Фонд был запущен 12 мар. 2010 г.. TEXN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Texas Equity Index. Фонд был запущен 23 июн. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FTAG и TEXN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTAG и TEXN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FTAG First Trust Indxx Global Agriculture ETF | 12.78% | 0.89% |
TEXN iShares Texas Equity ETF | 11.72% | 8.16% |
Доходность по периодам
С начала года, FTAG показывает доходность 12.78%, что значительно выше, чем у TEXN с доходностью 11.72%.
FTAG
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 12.78%
- 6 месяцев
- 16.01%
- 1 год
- 23.51%
- 3 года*
- 3.20%
- 5 лет*
- 1.71%
- 10 лет*
- 5.80%
TEXN
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -1.07%
- С начала года
- 11.72%
- 6 месяцев
- 8.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTAG и TEXN
FTAG берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии TEXN в 0.20%.
Доходность на риск
FTAG vs. TEXN — Ранг доходности на риск
FTAG
TEXN
Сравнение FTAG c TEXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTAG | TEXN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.62 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTAG | TEXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | 1.89 | -2.21 |
Корреляция
Корреляция между FTAG и TEXN составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTAG и TEXN
Дивидендная доходность FTAG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности TEXN в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTAG First Trust Indxx Global Agriculture ETF | 1.35% | 1.39% | 2.89% | 3.68% | 1.77% | 1.58% | 1.72% | 2.33% | 2.16% | 1.26% | 0.61% | 1.35% |
TEXN iShares Texas Equity ETF | 1.14% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FTAG и TEXN
Максимальная просадка FTAG за все время составила -90.89%, что больше максимальной просадки TEXN в -6.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTAG и TEXN.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTAG | TEXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.89% | -6.34% | -84.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.00% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.77% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.19% | -1.37% | -76.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.17% | -1.27% | -69.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FTAG и TEXN
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTAG | TEXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.75% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.49% | 14.82% | +2.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.38% | 14.82% | +2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.92% | 14.82% | +5.10% |