PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FTAG с SAMT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FTAG и SAMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTAG и SAMT


2026 (YTD)2025202420232022
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF
12.78%14.82%-6.72%-7.28%-4.76%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
2.57%33.10%28.15%1.27%-6.59%

Доходность по периодам

С начала года, FTAG показывает доходность 12.78%, что значительно выше, чем у SAMT с доходностью 2.57%.


FTAG

1 день
0.20%
1 месяц
-0.68%
С начала года
12.78%
6 месяцев
16.01%
1 год
23.51%
3 года*
3.20%
5 лет*
1.71%
10 лет*
5.80%

SAMT

1 день
0.59%
1 месяц
-1.15%
С начала года
2.57%
6 месяцев
6.09%
1 год
35.45%
3 года*
22.37%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Indxx Global Agriculture ETF

Strategas Macro Thematic Opportunities ETF

Сравнение комиссий FTAG и SAMT

FTAG берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SAMT в 0.66%.


Доходность на риск

FTAG vs. SAMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FTAG
Ранг доходности на риск FTAG: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTAG: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTAG: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTAG: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTAG: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTAG: 6262
Ранг коэф-та Мартина

SAMT
Ранг доходности на риск SAMT: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMT: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMT: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTAG c SAMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FTAGSAMTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

2.02

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

2.65

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.36

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.17

4.14

-1.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.62

11.64

-5.02

FTAG vs. SAMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTAG на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа SAMT равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTAG и SAMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FTAGSAMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

2.02

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.33

0.77

-1.10

Корреляция

Корреляция между FTAG и SAMT составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FTAG и SAMT

Дивидендная доходность FTAG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности SAMT в 0.68%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF
1.35%1.39%2.89%3.68%1.77%1.58%1.72%2.33%2.16%1.26%0.61%1.35%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
0.68%0.70%1.40%1.49%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTAG и SAMT

Максимальная просадка FTAG за все время составила -90.89%, что больше максимальной просадки SAMT в -20.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTAG и SAMT.


Загрузка...

Показатели просадок


FTAGSAMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.89%

-20.57%

-70.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-8.76%

-2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.19%

-5.23%

-72.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.17%

-8.00%

-63.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

3.11%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности FTAG и SAMT

First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) имеют волатильность 4.93% и 4.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FTAGSAMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

4.89%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.75%

11.92%

-1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.49%

17.68%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.38%

16.77%

+0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.92%

16.77%

+3.15%