Сравнение FTAG с KNG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG).
FTAG и KNG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTAG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Indxx Global Agriculture Index. Фонд был запущен 12 мар. 2010 г.. KNG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FTAG и KNG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTAG и KNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTAG First Trust Indxx Global Agriculture ETF | 12.78% | 14.82% | -6.72% | -7.28% | -4.52% | 17.31% | 13.88% | 9.05% | -14.65% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 1.22% | 6.63% | 5.99% | 7.48% | -7.03% | 24.78% | 7.21% | 26.64% | -0.84% |
Доходность по периодам
С начала года, FTAG показывает доходность 12.78%, что значительно выше, чем у KNG с доходностью 1.22%.
FTAG
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 12.78%
- 6 месяцев
- 16.01%
- 1 год
- 23.51%
- 3 года*
- 3.20%
- 5 лет*
- 1.71%
- 10 лет*
- 5.80%
KNG
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 6.52%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTAG и KNG
FTAG берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии KNG в 0.75%.
Доходность на риск
FTAG vs. KNG — Ранг доходности на риск
FTAG
KNG
Сравнение FTAG c KNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTAG | KNG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 0.38 | +0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 0.64 | +1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.08 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 0.47 | +1.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.62 | 1.70 | +4.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTAG | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 0.38 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.42 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | 0.49 | -0.82 |
Корреляция
Корреляция между FTAG и KNG составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTAG и KNG
Дивидендная доходность FTAG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности KNG в 8.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTAG First Trust Indxx Global Agriculture ETF | 1.35% | 1.39% | 2.89% | 3.68% | 1.77% | 1.58% | 1.72% | 2.33% | 2.16% | 1.26% | 0.61% | 1.35% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 8.67% | 8.61% | 9.08% | 5.91% | 4.00% | 3.45% | 3.62% | 4.09% | 3.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FTAG и KNG
Максимальная просадка FTAG за все время составила -90.89%, что больше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTAG и KNG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTAG | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.89% | -35.12% | -55.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.00% | -10.55% | -0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.77% | -18.20% | -14.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.19% | -6.79% | -71.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.17% | -4.10% | -67.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 2.94% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTAG и KNG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что FTAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTAG | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 3.36% | +1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.75% | 7.47% | +3.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.49% | 13.64% | +3.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.38% | 13.63% | +3.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.92% | 17.30% | +2.62% |