Сравнение FTAG с IWB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) и iShares Russell 1000 ETF (IWB).
FTAG и IWB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTAG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Indxx Global Agriculture Index. Фонд был запущен 12 мар. 2010 г.. IWB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FTAG и IWB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTAG и IWB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTAG First Trust Indxx Global Agriculture ETF | 12.78% | 14.82% | -6.72% | -7.28% | -4.52% | 17.31% | 13.88% | 9.05% | -19.46% | 24.88% |
IWB iShares Russell 1000 ETF | -3.54% | 17.18% | 24.32% | 26.39% | -19.19% | 26.32% | 20.77% | 31.06% | -4.90% | 21.52% |
Доходность по периодам
С начала года, FTAG показывает доходность 12.78%, что значительно выше, чем у IWB с доходностью -3.54%. За последние 10 лет акции FTAG уступали акциям IWB по среднегодовой доходности: 5.80% против 13.82% соответственно.
FTAG
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 12.78%
- 6 месяцев
- 16.01%
- 1 год
- 23.51%
- 3 года*
- 3.20%
- 5 лет*
- 1.71%
- 10 лет*
- 5.80%
IWB
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -3.54%
- 6 месяцев
- -1.52%
- 1 год
- 17.98%
- 3 года*
- 18.26%
- 5 лет*
- 11.07%
- 10 лет*
- 13.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTAG и IWB
FTAG берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии IWB в 0.15%.
Доходность на риск
FTAG vs. IWB — Ранг доходности на риск
FTAG
IWB
Сравнение FTAG c IWB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) и iShares Russell 1000 ETF (IWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTAG | IWB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 0.98 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 1.50 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.23 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 1.51 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.62 | 7.11 | -0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTAG | IWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 0.98 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.65 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.76 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | 0.42 | -0.75 |
Корреляция
Корреляция между FTAG и IWB составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTAG и IWB
Дивидендная доходность FTAG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности IWB в 1.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTAG First Trust Indxx Global Agriculture ETF | 1.35% | 1.39% | 2.89% | 3.68% | 1.77% | 1.58% | 1.72% | 2.33% | 2.16% | 1.26% | 0.61% | 1.35% |
IWB iShares Russell 1000 ETF | 1.05% | 1.00% | 1.14% | 1.31% | 1.56% | 1.09% | 1.37% | 1.71% | 2.06% | 1.64% | 1.89% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок FTAG и IWB
Максимальная просадка FTAG за все время составила -90.89%, что больше максимальной просадки IWB в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTAG и IWB.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTAG | IWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.89% | -55.38% | -35.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.00% | -12.21% | +1.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.77% | -25.20% | -7.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.79% | -34.60% | -16.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.19% | -5.53% | -72.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.17% | -10.92% | -60.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 2.59% | +1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTAG и IWB
Текущая волатильность для First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) составляет 4.93%, в то время как у iShares Russell 1000 ETF (IWB) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что FTAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTAG | IWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 5.38% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.75% | 9.58% | +1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.49% | 18.34% | -0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.38% | 17.11% | +0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.92% | 18.12% | +1.80% |