Сравнение FTAG с IGLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD).
FTAG и IGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTAG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Indxx Global Agriculture Index. Фонд был запущен 12 мар. 2010 г.. IGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности FTAG и IGLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTAG и IGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FTAG First Trust Indxx Global Agriculture ETF | 12.78% | 14.82% | -6.72% | -7.28% | -4.52% | 5.20% |
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 7.26% | 47.46% | 19.36% | 9.24% | -2.34% | 4.30% |
Доходность по периодам
С начала года, FTAG показывает доходность 12.78%, что значительно выше, чем у IGLD с доходностью 7.26%.
FTAG
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 12.78%
- 6 месяцев
- 16.01%
- 1 год
- 23.51%
- 3 года*
- 3.20%
- 5 лет*
- 1.71%
- 10 лет*
- 5.80%
IGLD
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -10.51%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 18.12%
- 1 год
- 40.06%
- 3 года*
- 24.96%
- 5 лет*
- 15.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTAG и IGLD
FTAG берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.
Доходность на риск
FTAG vs. IGLD — Ранг доходности на риск
FTAG
IGLD
Сравнение FTAG c IGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTAG | IGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 1.69 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 2.17 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.33 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 2.27 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.62 | 9.64 | -3.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTAG | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.69 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 1.06 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | 1.06 | -1.39 |
Корреляция
Корреляция между FTAG и IGLD составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTAG и IGLD
Дивидендная доходность FTAG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности IGLD в 13.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTAG First Trust Indxx Global Agriculture ETF | 1.35% | 1.39% | 2.89% | 3.68% | 1.77% | 1.58% | 1.72% | 2.33% | 2.16% | 1.26% | 0.61% | 1.35% |
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 13.93% | 9.91% | 20.81% | 7.85% | 4.45% | 2.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FTAG и IGLD
Максимальная просадка FTAG за все время составила -90.89%, что больше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTAG и IGLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTAG | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.89% | -18.59% | -72.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.00% | -17.56% | +6.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.77% | -18.59% | -14.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.19% | -10.51% | -67.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.17% | -5.01% | -66.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 4.13% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTAG и IGLD
Текущая волатильность для First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) составляет 4.93%, в то время как у FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) волатильность равна 10.62%. Это указывает на то, что FTAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTAG | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 10.62% | -5.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.75% | 21.23% | -10.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.49% | 23.76% | -6.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.38% | 14.90% | +2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.92% | 14.86% | +5.06% |