PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FTAG с IGLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FTAG и IGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTAG и IGLD


2026 (YTD)20252024202320222021
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF
12.78%14.82%-6.72%-7.28%-4.52%5.20%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF
7.26%47.46%19.36%9.24%-2.34%4.30%

Доходность по периодам

С начала года, FTAG показывает доходность 12.78%, что значительно выше, чем у IGLD с доходностью 7.26%.


FTAG

1 день
0.20%
1 месяц
-0.68%
С начала года
12.78%
6 месяцев
16.01%
1 год
23.51%
3 года*
3.20%
5 лет*
1.71%
10 лет*
5.80%

IGLD

1 день
1.19%
1 месяц
-10.51%
С начала года
7.26%
6 месяцев
18.12%
1 год
40.06%
3 года*
24.96%
5 лет*
15.78%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Indxx Global Agriculture ETF

FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF

Сравнение комиссий FTAG и IGLD

FTAG берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.


Доходность на риск

FTAG vs. IGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FTAG
Ранг доходности на риск FTAG: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTAG: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTAG: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTAG: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTAG: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTAG: 6262
Ранг коэф-та Мартина

IGLD
Ранг доходности на риск IGLD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTAG c IGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FTAGIGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.69

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

2.17

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.33

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.17

2.27

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.62

9.64

-3.02

FTAG vs. IGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTAG на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGLD равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTAG и IGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FTAGIGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.69

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

1.06

-0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.33

1.06

-1.39

Корреляция

Корреляция между FTAG и IGLD составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FTAG и IGLD

Дивидендная доходность FTAG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности IGLD в 13.93%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF
1.35%1.39%2.89%3.68%1.77%1.58%1.72%2.33%2.16%1.26%0.61%1.35%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF
13.93%9.91%20.81%7.85%4.45%2.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTAG и IGLD

Максимальная просадка FTAG за все время составила -90.89%, что больше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTAG и IGLD.


Загрузка...

Показатели просадок


FTAGIGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.89%

-18.59%

-72.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-17.56%

+6.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.77%

-18.59%

-14.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.19%

-10.51%

-67.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.17%

-5.01%

-66.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

4.13%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FTAG и IGLD

Текущая волатильность для First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) составляет 4.93%, в то время как у FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) волатильность равна 10.62%. Это указывает на то, что FTAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FTAGIGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

10.62%

-5.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.75%

21.23%

-10.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.49%

23.76%

-6.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.38%

14.90%

+2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.92%

14.86%

+5.06%