PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTAG с FTXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTAG с FTXL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTAG (First Trust Indxx Global Agriculture ETF) and FTXL (First Trust Nasdaq Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - FTAG is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Indxx Global Agriculture Index, while FTXL is a Semiconductors fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FTAG returned 0.27%/yr vs 34.02%/yr for FTXL. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. FTAG charges 0.70%/yr vs 0.60%/yr for FTXL.

Доходность

Сравнение доходности FTAG и FTXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTAG показывает доходность 8.59%, что значительно ниже, чем у FTXL с доходностью 110.86%.

FTAG

1 день
-1.95%
1 месяц
-5.52%
С начала года
8.59%
6 месяцев
10.31%
1 год
11.54%
3 года*
4.49%
5 лет*
0.27%
10 лет*
4.86%

FTXL

1 день
-2.24%
1 месяц
21.46%
С начала года
110.86%
6 месяцев
111.07%
1 год
214.18%
3 года*
61.46%
5 лет*
34.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTAG и FTXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF		8.59%14.82%-6.72%-7.28%-4.52%17.31%13.88%9.05%-19.46%24.88%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		110.86%48.94%7.59%54.41%-33.88%36.04%46.08%61.77%-14.47%32.19%

Correlation

The correlation between FTAG and FTXL is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2016 г.

0.39

The correlation between FTAG and FTXL shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FTAG и FTXL

Секторы
FTAG
FTXL

Сырьевые материалы

55.5%

-

Промышленность

24.1%
0.5%

Потребительский защитный сектор

8.4%

-

Здравоохранение

7.8%

-

Потребительский циклический сектор

4.2%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

99.5%

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

FTAG
55.5%
FTXL

-

Промышленность

FTAG
24.1%
FTXL
0.5%

Потребительский защитный сектор

FTAG
8.4%
FTXL

-

Здравоохранение

FTAG
7.8%
FTXL

-

Потребительский циклический сектор

FTAG
4.2%
FTXL

-

Коммуникационные услуги

FTAG

-

FTXL

-

Энергетика

FTAG

-

FTXL

-

Финансовые услуги

FTAG

-

FTXL

-

Недвижимость

FTAG

-

FTXL

-

Технологии

FTAG

-

FTXL
99.5%

Коммунальные услуги

FTAG

-

FTXL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Indxx Global Agriculture ETF

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF

Часто сравнивают с FTAG:
FTAG с TAGSFTAG с MOOFTAG с DBAFTAG с VEGIFTAG с PSCXFTAG с FTIFFTAG с PSMD
Часто сравнивают с FTXL:
FTXL с SMHFTXL с PSIFTXL с XSDFTXL с SOXXFTXL с SOXSFTXL с XLKFTXL с SOXL

Доходность на риск

FTAG vs. FTXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTAG
Ранг доходности на риск FTAG: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTAG: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTAG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTAG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTAG: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTAG: 2424
Ранг коэф-та Мартина
FTXL
Ранг доходности на риск FTXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTAG c FTXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTAGFTXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
6.00

-5.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
5.56

-4.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.75

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

14.86

-13.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.07

55.40

-52.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTAG vs. FTXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTAG на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа FTXL равного 6.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTAG и FTXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTAGFTXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

6.00

-5.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.95

-0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.34

0.93

-1.26

Просадки

Сравнение просадок FTAG и FTXL

Максимальная просадка FTAG за все время составила -90.89%, что больше максимальной просадки FTXL в -43.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTAG и FTXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTAGFTXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.89%

-43.87%

-47.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.25%

-14.51%

+5.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.87%

-41.57%

+19.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.77%

-43.87%

+11.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.00%

-2.24%

-76.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.25%

-10.55%

-60.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

3.88%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FTAG и FTXL

Текущая волатильность для First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) составляет 3.58%, в то время как у First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) волатильность равна 14.14%. Это указывает на то, что FTAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTAGFTXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

14.14%

-10.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.73%

29.04%

-18.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.07%

35.94%

-21.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.40%

36.03%

-18.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.67%

34.25%

-14.58%

Сравнение комиссий FTAG и FTXL

FTAG берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FTXL в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTAG и FTXL

Дивидендная доходность FTAG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности FTXL в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF		1.40%1.39%2.89%3.68%1.77%1.58%1.72%2.33%2.16%1.26%0.61%1.35%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		0.13%0.28%0.54%0.60%0.89%0.25%0.48%0.92%0.71%0.47%0.12%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTAG and FTXL have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTXL has higher volatility (14.14%) compared to FTAG (3.58%). In terms of maximum drawdown, FTAG dropped -90.89% vs FTXL's -43.87%.

On 5-year performance, FTXL leads with 34.02% vs 0.27% for FTAG. On fees, FTXL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FTAG has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FTXL has performed better with a 34.02% return vs 0.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTXL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.70% for FTAG.

FTAG has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 0.13% for FTXL.

FTAG is categorized as Large Cap Blend Equities, while FTXL is Semiconductors. FTAG tracks Indxx Global Agriculture Index, while FTXL tracks Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. Their fees differ too: 0.70% for FTAG and 0.60% for FTXL.

FTXL currently has the higher Sharpe Ratio (6.00 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTAG и FTXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор