PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTAG с FJUN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTAG с FJUN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTAG (First Trust Indxx Global Agriculture ETF) and FJUN (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June) are both Large Cap Blend Equities funds from First Trust - FTAG tracks the Indxx Global Agriculture Index while FJUN tracks the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index June. Both are passively managed. Over the past 5 years, FTAG returned 0.27%/yr vs 11.07%/yr for FJUN. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTAG charges 0.70%/yr vs 0.85%/yr for FJUN.

Доходность

Сравнение доходности FTAG и FJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTAG показывает доходность 8.59%, что значительно выше, чем у FJUN с доходностью 4.73%.

FTAG

1 день
-1.95%
1 месяц
-5.52%
С начала года
8.59%
6 месяцев
10.31%
1 год
11.54%
3 года*
4.49%
5 лет*
0.27%
10 лет*
4.86%

FJUN

1 день
0.09%
1 месяц
0.87%
С начала года
4.73%
6 месяцев
5.29%
1 год
13.94%
3 года*
14.49%
5 лет*
11.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTAG и FJUN

2026 (YTD)202520242023202220212020
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF		8.59%14.82%-6.72%-7.28%-4.52%17.31%35.46%
FJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June		4.73%11.05%16.38%22.30%-4.95%11.47%11.67%

Correlation

The correlation between FTAG and FJUN is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2020 г.

0.52

The correlation between FTAG and FJUN shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FTAG и FJUN

Секторы
FTAG
FJUN

Сырьевые материалы

55.5%
1.8%

Промышленность

24.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

8.4%
4.9%

Здравоохранение

7.8%
8.4%

Потребительский циклический сектор

4.2%
10.1%

Коммуникационные услуги

-

10.9%

Энергетика

-

3.5%

Финансовые услуги

-

11.9%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

36.2%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Сырьевые материалы

FTAG
55.5%
FJUN
1.8%

Промышленность

FTAG
24.1%
FJUN
8.1%

Потребительский защитный сектор

FTAG
8.4%
FJUN
4.9%

Здравоохранение

FTAG
7.8%
FJUN
8.4%

Потребительский циклический сектор

FTAG
4.2%
FJUN
10.1%

Коммуникационные услуги

FTAG

-

FJUN
10.9%

Энергетика

FTAG

-

FJUN
3.5%

Финансовые услуги

FTAG

-

FJUN
11.9%

Недвижимость

FTAG

-

FJUN
1.9%

Технологии

FTAG

-

FJUN
36.2%

Коммунальные услуги

FTAG

-

FJUN
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Indxx Global Agriculture ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June

Часто сравнивают с FTAG:
FTAG с TAGSFTAG с MOOFTAG с DBAFTAG с VEGIFTAG с PSCXFTAG с FTIFFTAG с PSMD
Часто сравнивают с FJUN:
FJUN с BUFRFJUN с SPYFJUN с JEPIFJUN с UNOVFJUN с USPXFJUN с KATFJUN с SCHX

Доходность на риск

FTAG vs. FJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTAG
Ранг доходности на риск FTAG: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTAG: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTAG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTAG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTAG: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTAG: 2424
Ранг коэф-та Мартина
FJUN
Ранг доходности на риск FJUN: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJUN: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJUN: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJUN: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJUN: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJUN: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTAG c FJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTAGFJUNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
2.30

-1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
3.46

-2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.49

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

3.39

-2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.07

19.19

-16.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTAG vs. FJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTAG на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа FJUN равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTAG и FJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTAGFJUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

2.30

-1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

1.05

-1.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.34

1.17

-1.51

Просадки

Сравнение просадок FTAG и FJUN

Максимальная просадка FTAG за все время составила -90.89%, что больше максимальной просадки FJUN в -13.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTAG и FJUN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTAGFJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.89%

-13.26%

-77.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.25%

-4.13%

-5.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.87%

-13.26%

-8.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.77%

-13.26%

-19.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.00%

-0.10%

-78.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.25%

-1.67%

-69.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

0.73%

+3.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FTAG и FJUN

First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что FTAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTAGFJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

0.35%

+3.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.73%

4.35%

+6.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.07%

6.08%

+7.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.40%

10.55%

+6.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.67%

10.26%

+9.41%

Сравнение комиссий FTAG и FJUN

FTAG берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии FJUN в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTAG и FJUN

Дивидендная доходность FTAG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, тогда как FJUN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF		1.40%1.39%2.89%3.68%1.77%1.58%1.72%2.33%2.16%1.26%0.61%1.35%

Часто задаваемые вопросы

FTAG and FJUN have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTAG has higher volatility (3.58%) compared to FJUN (0.35%). In terms of maximum drawdown, FTAG dropped -90.89% vs FJUN's -13.26%.

On 5-year performance, FJUN leads with 11.07% vs 0.27% for FTAG. On fees, FTAG is cheaper at 0.70% per year. On volatility, FJUN has been the lower-risk option at 0.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FJUN has performed better with a 11.07% return vs 0.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTAG is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.85% for FJUN.

FTAG has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 0.00% for FJUN.

FTAG tracks Indxx Global Agriculture Index, while FJUN tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index June. Their fees differ too: 0.70% for FTAG and 0.85% for FJUN.

FJUN currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTAG и FJUN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор