PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTAG с CIBR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTAG с CIBR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR).

FTAG и CIBR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTAG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Indxx Global Agriculture Index. Фонд был запущен 12 мар. 2010 г.. CIBR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq CTA Cybersecurity Index. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FTAG и CIBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTAG и CIBR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF		12.78%14.82%-6.72%-7.28%-4.52%17.31%13.88%9.05%-19.46%24.88%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		-11.46%13.06%18.21%39.71%-26.46%19.67%50.53%28.52%1.47%18.61%

Доходность по периодам

С начала года, FTAG показывает доходность 12.78%, что значительно выше, чем у CIBR с доходностью -11.46%. За последние 10 лет акции FTAG уступали акциям CIBR по среднегодовой доходности: 5.80% против 14.60% соответственно.

FTAG

1 день
0.20%
1 месяц
-0.68%
С начала года
12.78%
6 месяцев
16.01%
1 год
23.51%
3 года*
3.20%
5 лет*
1.71%
10 лет*
5.80%

CIBR

1 день
0.75%
1 месяц
-0.22%
С начала года
-11.46%
6 месяцев
-17.11%
1 год
-0.01%
3 года*
14.39%
5 лет*
8.78%
10 лет*
14.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Indxx Global Agriculture ETF

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

Часто сравнивают с FTAG:
FTAG с TAGSFTAG с DBAFTAG с VEGIFTAG с MOOFTAG с VTIFTAG с CHATFTAG с PSMD
Часто сравнивают с CIBR:
CIBR с HACKCIBR с BUGCIBR с IHAKCIBR с CYBR.TOCIBR с QQQCIBR с CRWDCIBR с WCBR

Сравнение комиссий FTAG и CIBR

FTAG берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии CIBR в 0.60%.

FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

Доходность на риск

FTAG vs. CIBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTAG
Ранг доходности на риск FTAG: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTAG: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTAG: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTAG: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTAG: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTAG: 6262
Ранг коэф-та Мартина
CIBR
Ранг доходности на риск CIBR: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIBR: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBR: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBR: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBR: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTAG c CIBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTAGCIBRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

-0.00

+1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

0.17

+1.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.02

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.17

0.04

+2.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.62

0.10

+6.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTAG vs. CIBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTAG на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа CIBR равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTAG и CIBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTAGCIBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

-0.00

+1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.36

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.63

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.33

0.52

-0.84

Корреляция

Корреляция между FTAG и CIBR составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTAG и CIBR

Дивидендная доходность FTAG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности CIBR в 0.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF		1.35%1.39%2.89%3.68%1.77%1.58%1.72%2.33%2.16%1.26%0.61%1.35%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		0.65%0.42%0.29%0.42%0.31%0.59%1.10%0.23%0.23%0.10%0.77%0.58%

Просадки

Сравнение просадок FTAG и CIBR

Максимальная просадка FTAG за все время составила -90.89%, что больше максимальной просадки CIBR в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTAG и CIBR.

Загрузка...

Показатели просадок

FTAGCIBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.89%

-33.89%

-57.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-21.96%

+10.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.77%

-33.89%

+1.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.79%

-33.89%

-16.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.19%

-18.89%

-59.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.17%

-8.66%

-62.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

8.11%

-4.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FTAG и CIBR

Текущая волатильность для First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) составляет 4.93%, в то время как у First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) волатильность равна 7.03%. Это указывает на то, что FTAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTAGCIBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

7.03%

-2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.75%

16.47%

-5.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.49%

24.46%

-6.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.38%

24.20%

-6.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.92%

23.22%

-3.30%