PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FTAG с AVIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTAG с AVIE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FTAG (First Trust Indxx Global Agriculture ETF) and AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. FTAG is passively managed, while AVIE is actively managed. Over the past 3 years, FTAG returned 3.88%/yr vs 13.39%/yr for AVIE. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTAG charges 0.70%/yr vs 0.25%/yr for AVIE.

Доходность

Сравнение доходности FTAG и AVIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTAG показывает доходность 12.01%, что значительно ниже, чем у AVIE с доходностью 16.68%.

FTAG

1 день
0.20%
1 месяц
2.95%
6 месяцев
5.52%
С начала года
12.01%
1 год
12.73%
3 года*
3.88%
5 лет*
2.21%
10 лет*
5.70%

AVIE

1 день
1.01%
1 месяц
2.61%
6 месяцев
12.54%
С начала года
16.68%
1 год
27.37%
3 года*
13.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTAG и AVIE

2026 (YTD)2025202420232022
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF		12.01%14.82%-6.72%-7.28%5.86%
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		16.68%11.37%6.17%4.19%15.20%

Correlation

The correlation between FTAG and AVIE is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2022 г.

0.61

The correlation between FTAG and AVIE shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FTAG и AVIE

Секторы
FTAG
AVIE

Сырьевые материалы

55.6%
9.8%

Промышленность

24.0%
1.3%

Потребительский защитный сектор

8.5%
17.1%

Здравоохранение

7.7%
26.3%

Потребительский циклический сектор

4.2%
0.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

30.0%

Финансовые услуги

-

15.0%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

0.0%

Сырьевые материалы

FTAG
55.6%
AVIE
9.8%

Промышленность

FTAG
24.0%
AVIE
1.3%

Потребительский защитный сектор

FTAG
8.5%
AVIE
17.1%

Здравоохранение

FTAG
7.7%
AVIE
26.3%

Потребительский циклический сектор

FTAG
4.2%
AVIE
0.0%

Коммуникационные услуги

FTAG

-

AVIE

-

Энергетика

FTAG

-

AVIE
30.0%

Финансовые услуги

FTAG

-

AVIE
15.0%

Недвижимость

FTAG

-

AVIE
0.1%

Технологии

FTAG

-

AVIE
0.1%

Коммунальные услуги

FTAG

-

AVIE
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Indxx Global Agriculture ETF

Avantis Inflation Focused Equity ETF

Часто сравнивают с FTAG:
FTAG с MOOFTAG с TAGSFTAG с DBAFTAG с VEGIFTAG с PSCXFTAG с FTIFFTAG с PSMD
Часто сравнивают с AVIE:
AVIE с DIPSXAVIE с DBMFAVIE с INFLAVIE с VTVAVIE с BSJOAVIE с TIPAVIE с DFCF

Доходность на риск

FTAG vs. AVIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTAG
Ранг доходности на риск FTAG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTAG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTAG: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTAG: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTAG: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTAG: 2727
Ранг коэф-та Мартина
AVIE
Ранг доходности на риск AVIE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTAG c AVIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTAGAVIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
2.71

-1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.38
3.96

-2.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.48

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.34

5.53

-4.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.94

17.46

-14.52

FTAG vs. AVIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTAG на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа AVIE равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTAG и AVIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTAG и AVIE

Максимальная просадка FTAG за все время составила -90.89%, что больше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTAG и AVIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTAGAVIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.89%

-12.39%

-78.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-4.97%

-4.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.87%

-12.39%

-9.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.77%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.34%

-0.28%

-78.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.28%

-2.96%

-68.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

1.57%

+2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности FTAG и AVIE

First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что FTAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTAGAVIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

3.73%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.33%

7.59%

+3.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.27%

10.14%

+4.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.43%

12.90%

+4.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.47%

12.90%

+6.57%

Сравнение комиссий FTAG и AVIE

FTAG берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии AVIE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTAG и AVIE

Дивидендная доходность FTAG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности AVIE в 1.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		1.42%1.75%1.89%3.72%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF		1.30%1.39%2.89%3.68%1.77%1.58%1.72%2.33%2.16%1.26%0.61%1.35%

Часто задаваемые вопросы

FTAG and AVIE have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTAG has higher volatility (4.11%) compared to AVIE (3.73%). In terms of maximum drawdown, FTAG dropped -90.89% vs AVIE's -12.39%.

On 3-year performance, AVIE leads with 13.39% vs 3.88% for FTAG. On fees, AVIE is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVIE has been the lower-risk option at 3.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVIE has performed better with a 13.39% return vs 3.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVIE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.70% for FTAG.

AVIE has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 1.30% for FTAG.

They also come from different issuers: First Trust and Avantis. Their fees differ too: 0.70% for FTAG and 0.25% for AVIE.

AVIE currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTAG и AVIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор