PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTAG с ABFL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTAG с ABFL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTAG (First Trust Indxx Global Agriculture ETF) and ABFL (Abacus FCF Leaders ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. FTAG is passively managed, while ABFL is actively managed. Over the past 5 years, FTAG returned 0.27%/yr vs 12.83%/yr for ABFL. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTAG charges 0.70%/yr vs 0.49%/yr for ABFL.

Доходность

Сравнение доходности FTAG и ABFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) и Abacus FCF Leaders ETF (ABFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTAG показывает доходность 8.59%, что значительно ниже, чем у ABFL с доходностью 17.95%.

FTAG

1 день
-1.95%
1 месяц
-5.52%
С начала года
8.59%
6 месяцев
10.31%
1 год
11.54%
3 года*
4.49%
5 лет*
0.27%
10 лет*
4.86%

ABFL

1 день
0.27%
1 месяц
4.06%
С начала года
17.95%
6 месяцев
17.10%
1 год
20.65%
3 года*
19.14%
5 лет*
12.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTAG и ABFL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF		8.59%14.82%-6.72%-7.28%-4.52%17.31%13.88%9.05%-19.46%10.53%
ABFL
Abacus FCF Leaders ETF		17.95%8.07%18.26%22.97%-14.60%30.66%18.30%26.03%-6.26%15.23%

Correlation

The correlation between FTAG and ABFL is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2017 г.

0.51

The correlation between FTAG and ABFL shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FTAG и ABFL

Секторы
FTAG
ABFL

Сырьевые материалы

55.5%
4.3%

Промышленность

24.1%
20.9%

Потребительский защитный сектор

8.4%
7.3%

Здравоохранение

7.8%
12.5%

Потребительский циклический сектор

4.2%
6.3%

Коммуникационные услуги

-

2.9%

Энергетика

-

7.9%

Финансовые услуги

-

2.8%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

35.2%

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

FTAG
55.5%
ABFL
4.3%

Промышленность

FTAG
24.1%
ABFL
20.9%

Потребительский защитный сектор

FTAG
8.4%
ABFL
7.3%

Здравоохранение

FTAG
7.8%
ABFL
12.5%

Потребительский циклический сектор

FTAG
4.2%
ABFL
6.3%

Коммуникационные услуги

FTAG

-

ABFL
2.9%

Энергетика

FTAG

-

ABFL
7.9%

Финансовые услуги

FTAG

-

ABFL
2.8%

Недвижимость

FTAG

-

ABFL

-

Технологии

FTAG

-

ABFL
35.2%

Коммунальные услуги

FTAG

-

ABFL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Indxx Global Agriculture ETF

Abacus FCF Leaders ETF

Часто сравнивают с FTAG:
FTAG с TAGSFTAG с MOOFTAG с DBAFTAG с VEGIFTAG с PSCXFTAG с FTIFFTAG с PSMD
Часто сравнивают с ABFL:
ABFL с ABLDABFL с ABLSABFL с ABLGABFL с VTIABFL с QMARABFL с FTIFABFL с SPXM

Доходность на риск

FTAG vs. ABFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTAG
Ранг доходности на риск FTAG: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTAG: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTAG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTAG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTAG: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTAG: 2424
Ранг коэф-та Мартина
ABFL
Ранг доходности на риск ABFL: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABFL: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABFL: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABFL: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABFL: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABFL: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTAG c ABFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) и Abacus FCF Leaders ETF (ABFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTAGABFLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
1.36

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
1.91

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.24

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

2.89

-1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.07

9.37

-6.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTAG vs. ABFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTAG на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа ABFL равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTAG и ABFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTAGABFLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.36

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.75

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.34

0.79

-1.12

Просадки

Сравнение просадок FTAG и ABFL

Максимальная просадка FTAG за все время составила -90.89%, что больше максимальной просадки ABFL в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTAG и ABFL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTAGABFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.89%

-34.95%

-55.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.25%

-7.17%

-2.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.87%

-19.92%

-1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.77%

-21.88%

-10.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.00%

0.00%

-79.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.25%

-4.98%

-66.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

2.21%

+1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности FTAG и ABFL

Текущая волатильность для First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) составляет 3.58%, в то время как у Abacus FCF Leaders ETF (ABFL) волатильность равна 4.02%. Это указывает на то, что FTAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTAGABFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

4.02%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.73%

11.70%

-0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.07%

15.31%

-1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.40%

17.09%

+0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.67%

18.71%

+0.96%

Сравнение комиссий FTAG и ABFL

FTAG берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии ABFL в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTAG и ABFL

Дивидендная доходность FTAG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности ABFL в 0.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABFL
Abacus FCF Leaders ETF		0.53%0.62%0.70%0.94%1.36%9.63%0.41%0.72%0.62%0.40%0.00%0.00%
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF		1.40%1.39%2.89%3.68%1.77%1.58%1.72%2.33%2.16%1.26%0.61%1.35%

Часто задаваемые вопросы

FTAG and ABFL have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ABFL has higher volatility (4.02%) compared to FTAG (3.58%). In terms of maximum drawdown, FTAG dropped -90.89% vs ABFL's -34.95%.

On 5-year performance, ABFL leads with 12.83% vs 0.27% for FTAG. On fees, ABFL is cheaper at 0.49% per year. On volatility, FTAG has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ABFL has performed better with a 12.83% return vs 0.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ABFL is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.70% for FTAG.

FTAG has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 0.53% for ABFL.

They also come from different issuers: First Trust and Abacus. Their fees differ too: 0.70% for FTAG and 0.49% for ABFL.

ABFL currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTAG и ABFL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор