Сравнение ABFL с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Abacus FCF Leaders ETF (ABFL) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
ABFL и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ABFL - это активно управляемый фонд от Abacus. Фонд был запущен 27 сент. 2016 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности ABFL и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABFL и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABFL Abacus FCF Leaders ETF | 1.03% | 8.07% | 18.26% | 22.97% | -14.60% | 30.66% | 18.30% | 26.03% | -6.26% | 15.23% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 10.76% |
Доходность по периодам
С начала года, ABFL показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%.
ABFL
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 12.87%
- 3 года*
- 14.61%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- —
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABFL и VTI
ABFL берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
ABFL vs. VTI — Ранг доходности на риск
ABFL
VTI
Сравнение ABFL c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abacus FCF Leaders ETF (ABFL) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABFL | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 0.98 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 1.52 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.23 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 1.54 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.81 | 7.30 | -2.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABFL | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 0.98 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.61 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.48 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между ABFL и VTI составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABFL и VTI
Дивидендная доходность ABFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABFL Abacus FCF Leaders ETF | 0.62% | 0.62% | 0.70% | 0.94% | 1.36% | 9.63% | 0.41% | 0.72% | 0.62% | 0.40% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок ABFL и VTI
Максимальная просадка ABFL за все время составила -34.95%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABFL и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABFL | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.95% | -55.45% | +20.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -12.30% | +0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.88% | -25.36% | +3.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.23% | -5.54% | +2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.07% | -8.08% | +3.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 2.60% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABFL и VTI
Abacus FCF Leaders ETF (ABFL) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что ABFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABFL | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 5.48% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.11% | 9.75% | +2.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.84% | 19.02% | +0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.00% | 17.41% | -0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.77% | 18.29% | +0.48% |