Сравнение FTAAX с CSTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class A (FTAAX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX).
FTAAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 окт. 2007 г.. CSTAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности FTAAX и CSTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTAAX и CSTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTAAX Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class A | -1.11% | 10.98% | 6.05% | 9.46% | -12.55% | 5.69% | 10.84% | 13.05% | -3.23% | 8.86% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | -0.65% | 9.00% | 5.57% | 6.57% | -9.87% | 6.52% | 7.66% | 13.35% | -2.23% | 11.77% |
Доходность по периодам
С начала года, FTAAX показывает доходность -1.11%, что значительно ниже, чем у CSTAX с доходностью -0.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FTAAX имеют среднегодовую доходность 4.84%, а акции CSTAX немного впереди с 4.97%.
FTAAX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- -1.11%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 9.14%
- 3 года*
- 7.06%
- 5 лет*
- 3.31%
- 10 лет*
- 4.84%
CSTAX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- -0.65%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 5.79%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 4.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTAAX и CSTAX
FTAAX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии CSTAX в 0.41%.
Доходность на риск
FTAAX vs. CSTAX — Ранг доходности на риск
FTAAX
CSTAX
Сравнение FTAAX c CSTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class A (FTAAX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTAAX | CSTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 1.73 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | 2.47 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.35 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 2.23 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.90 | 9.16 | -1.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTAAX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.73 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.57 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.86 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.86 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между FTAAX и CSTAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTAAX и CSTAX
Дивидендная доходность FTAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности CSTAX в 5.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTAAX Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class A | 2.69% | 2.55% | 2.79% | 2.49% | 4.58% | 1.56% | 1.96% | 2.96% | 3.51% | 2.55% | 1.34% | 3.24% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | 5.30% | 5.26% | 3.78% | 3.17% | 3.40% | 7.52% | 5.72% | 4.00% | 4.78% | 3.90% | 4.34% | 4.49% |
Просадки
Сравнение просадок FTAAX и CSTAX
Максимальная просадка FTAAX за все время составила -26.49%, что больше максимальной просадки CSTAX в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTAAX и CSTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTAAX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.49% | -14.52% | -11.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.50% | -2.72% | -1.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.76% | -14.52% | -2.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.76% | -14.52% | -2.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.27% | -2.48% | -1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.22% | -2.37% | -0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 0.66% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTAAX и CSTAX
Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class A (FTAAX) имеет более высокую волатильность в 2.62% по сравнению с American Funds College 2027 Fund (CSTAX) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что FTAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTAAX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 1.32% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.00% | 2.05% | +1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.26% | 3.47% | +2.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.42% | 5.16% | +1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.10% | 5.82% | +0.28% |