Сравнение FTA с KWIN
FTA (First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund) and KWIN (KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF) are both Large Cap Value Equities funds - FTA tracks the NASDAQ AlphaDEX Large Cap Value Index while KWIN tracks the Wahed Alternative Income Index. Both are passively managed. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. FTA charges 0.60%/yr vs 0.51%/yr for KWIN.
Доходность
Сравнение доходности FTA и KWIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTA показывает доходность 16.74%, что значительно выше, чем у KWIN с доходностью 1.66%.
FTA
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- 3.32%
- 6 месяцев
- 12.61%
- С начала года
- 16.74%
- 1 год
- 28.57%
- 3 года*
- 16.03%
- 5 лет*
- 11.18%
- 10 лет*
- 11.34%
KWIN
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 1.23%
- С начала года
- 1.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTA и KWIN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FTA First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund | 16.74% | 5.47% |
KWIN KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF | 1.66% | 0.61% |
Correlation
The correlation between FTA and KWIN is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTA vs. KWIN — Ранг доходности на риск
FTA
KWIN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FTA c KWIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) и KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF (KWIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTA | KWIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.59 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.89 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTA и KWIN
Максимальная просадка FTA за все время составила -62.45%, что больше максимальной просадки KWIN в -1.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTA и KWIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTA | KWIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.45% | -1.58% | -60.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.13% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.73% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.80% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.37% | +1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.98% | -0.27% | -8.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FTA и KWIN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTA | KWIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.89% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.63% | 4.14% | +7.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.25% | 4.14% | +12.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.84% | 4.14% | +15.70% |
Сравнение комиссий FTA и KWIN
FTA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии KWIN в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTA и KWIN
Дивидендная доходность FTA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, тогда как KWIN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTA First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund | 1.63% | 1.89% | 2.02% | 2.10% | 2.15% | 1.54% | 2.03% | 1.88% | 2.28% | 1.53% | 1.56% | 2.05% |
KWIN KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FTA and KWIN have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KWIN is cheaper at 0.51% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KWIN is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.60% for FTA.
FTA has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 0.00% for KWIN.
FTA tracks NASDAQ AlphaDEX Large Cap Value Index, while KWIN tracks Wahed Alternative Income Index. They also come from different issuers: First Trust and KraneShares. Their fees differ too: 0.60% for FTA and 0.51% for KWIN.
Подберите оптимальное распределение для FTA и KWIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор