PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FSZ с NORW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FSZ и NORW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) и Global X MSCI Norway ETF (NORW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSZ и NORW


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSZ
First Trust Switzerland AlphaDEX Fund
-0.28%30.10%-1.85%21.30%-20.12%20.18%13.83%25.88%-15.22%31.30%
NORW
Global X MSCI Norway ETF
25.75%32.59%-2.50%5.03%-12.55%13.65%26.00%14.39%-10.39%24.03%

Доходность по периодам

С начала года, FSZ показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у NORW с доходностью 25.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSZ имеют среднегодовую доходность 9.39%, а акции NORW немного впереди с 9.79%.


FSZ

1 день
1.51%
1 месяц
-7.05%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
4.35%
1 год
20.25%
3 года*
11.56%
5 лет*
7.17%
10 лет*
9.39%

NORW

1 день
-1.13%
1 месяц
4.62%
С начала года
25.75%
6 месяцев
26.01%
1 год
42.78%
3 года*
21.69%
5 лет*
10.08%
10 лет*
9.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Switzerland AlphaDEX Fund

Global X MSCI Norway ETF

Сравнение комиссий FSZ и NORW

FSZ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии NORW в 0.50%.


Доходность на риск

FSZ vs. NORW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FSZ
Ранг доходности на риск FSZ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSZ: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSZ: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSZ: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSZ: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSZ: 5050
Ранг коэф-та Мартина

NORW
Ранг доходности на риск NORW: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NORW: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NORW: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NORW: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NORW: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NORW: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSZ c NORW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) и Global X MSCI Norway ETF (NORW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FSZNORWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.93

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

2.57

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.38

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

2.81

-1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.84

11.52

-6.69

FSZ vs. NORW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSZ на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа NORW равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSZ и NORW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FSZNORWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.93

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.46

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.47

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.40

+0.11

Корреляция

Корреляция между FSZ и NORW составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FSZ и NORW

Дивидендная доходность FSZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности NORW в 2.74%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSZ
First Trust Switzerland AlphaDEX Fund
2.44%1.80%1.80%2.11%3.50%1.62%1.53%2.01%2.29%1.49%1.93%1.08%
NORW
Global X MSCI Norway ETF
2.74%3.44%6.02%5.27%4.01%1.51%1.13%2.47%3.53%3.64%3.79%2.95%

Просадки

Сравнение просадок FSZ и NORW

Максимальная просадка FSZ за все время составила -33.97%, примерно равная максимальной просадке NORW в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSZ и NORW.


Загрузка...

Показатели просадок


FSZNORWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.97%

-35.62%

+1.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.39%

-14.87%

+4.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.96%

-32.78%

-1.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.97%

-33.86%

-0.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.26%

-1.13%

-6.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.02%

-10.22%

+3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

3.85%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FSZ и NORW

Текущая волатильность для First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) составляет 5.05%, в то время как у Global X MSCI Norway ETF (NORW) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что FSZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NORW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FSZNORWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

7.26%

-2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.14%

13.12%

-3.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.87%

22.33%

-6.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.33%

21.94%

-2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.88%

20.79%

-1.91%