Сравнение FSZ с NORW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) и Global X MSCI Norway ETF (NORW).
FSZ и NORW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FSZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Switzerland Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. NORW - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI Norway IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 9 нояб. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FSZ и NORW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSZ и NORW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSZ First Trust Switzerland AlphaDEX Fund | -0.28% | 30.10% | -1.85% | 21.30% | -20.12% | 20.18% | 13.83% | 25.88% | -15.22% | 31.30% |
NORW Global X MSCI Norway ETF | 25.75% | 32.59% | -2.50% | 5.03% | -12.55% | 13.65% | 26.00% | 14.39% | -10.39% | 24.03% |
Доходность по периодам
С начала года, FSZ показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у NORW с доходностью 25.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSZ имеют среднегодовую доходность 9.39%, а акции NORW немного впереди с 9.79%.
FSZ
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -7.05%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 4.35%
- 1 год
- 20.25%
- 3 года*
- 11.56%
- 5 лет*
- 7.17%
- 10 лет*
- 9.39%
NORW
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- 25.75%
- 6 месяцев
- 26.01%
- 1 год
- 42.78%
- 3 года*
- 21.69%
- 5 лет*
- 10.08%
- 10 лет*
- 9.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSZ и NORW
FSZ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии NORW в 0.50%.
Доходность на риск
FSZ vs. NORW — Ранг доходности на риск
FSZ
NORW
Сравнение FSZ c NORW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) и Global X MSCI Norway ETF (NORW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSZ | NORW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.93 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 2.57 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.38 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 2.81 | -1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.84 | 11.52 | -6.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSZ | NORW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.93 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.46 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.47 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.40 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между FSZ и NORW составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSZ и NORW
Дивидендная доходность FSZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности NORW в 2.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSZ First Trust Switzerland AlphaDEX Fund | 2.44% | 1.80% | 1.80% | 2.11% | 3.50% | 1.62% | 1.53% | 2.01% | 2.29% | 1.49% | 1.93% | 1.08% |
NORW Global X MSCI Norway ETF | 2.74% | 3.44% | 6.02% | 5.27% | 4.01% | 1.51% | 1.13% | 2.47% | 3.53% | 3.64% | 3.79% | 2.95% |
Просадки
Сравнение просадок FSZ и NORW
Максимальная просадка FSZ за все время составила -33.97%, примерно равная максимальной просадке NORW в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSZ и NORW.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSZ | NORW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.97% | -35.62% | +1.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.39% | -14.87% | +4.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.96% | -32.78% | -1.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.97% | -33.86% | -0.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.26% | -1.13% | -6.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.02% | -10.22% | +3.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 3.85% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSZ и NORW
Текущая волатильность для First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) составляет 5.05%, в то время как у Global X MSCI Norway ETF (NORW) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что FSZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NORW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSZ | NORW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 7.26% | -2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.14% | 13.12% | -3.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.87% | 22.33% | -6.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.33% | 21.94% | -2.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.88% | 20.79% | -1.91% |