Сравнение FSZ с IEUR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR).
FSZ и IEUR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FSZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Switzerland Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. IEUR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Investable Market Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FSZ и IEUR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSZ и IEUR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSZ First Trust Switzerland AlphaDEX Fund | 0.46% | 30.10% | -1.85% | 21.30% | -20.12% | 20.18% | 13.83% | 25.88% | -15.22% | 31.30% |
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 0.51% | 35.67% | 1.40% | 19.71% | -15.90% | 16.71% | 5.31% | 24.95% | -14.86% | 26.70% |
Доходность по периодам
С начала года, FSZ показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у IEUR с доходностью 0.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSZ имеют среднегодовую доходность 9.48%, а акции IEUR немного отстают с 9.04%.
FSZ
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 5.51%
- 1 год
- 21.00%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 9.48%
IEUR
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 4.68%
- 1 год
- 22.17%
- 3 года*
- 14.50%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSZ и IEUR
FSZ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии IEUR в 0.09%.
Доходность на риск
FSZ vs. IEUR — Ранг доходности на риск
FSZ
IEUR
Сравнение FSZ c IEUR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSZ | IEUR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.25 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.80 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.26 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 1.86 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 7.15 | -1.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSZ | IEUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.25 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.50 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.49 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.33 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между FSZ и IEUR составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSZ и IEUR
Дивидендная доходность FSZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности IEUR в 2.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSZ First Trust Switzerland AlphaDEX Fund | 2.43% | 1.80% | 1.80% | 2.11% | 3.50% | 1.62% | 1.53% | 2.01% | 2.29% | 1.49% | 1.93% | 1.08% |
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 2.96% | 2.97% | 3.54% | 3.17% | 3.05% | 2.88% | 2.13% | 3.26% | 3.76% | 2.64% | 3.19% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок FSZ и IEUR
Максимальная просадка FSZ за все время составила -33.97%, что меньше максимальной просадки IEUR в -36.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSZ и IEUR.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSZ | IEUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.97% | -36.96% | +2.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.39% | -12.04% | +1.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.96% | -32.75% | -1.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.97% | -36.96% | +2.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.57% | -7.05% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.02% | -8.30% | +1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 3.13% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSZ и IEUR
Текущая волатильность для First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) составляет 5.00%, в то время как у iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что FSZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSZ | IEUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 7.36% | -2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.12% | 11.03% | -1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.75% | 17.81% | -2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.31% | 17.54% | +1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.87% | 18.60% | +0.27% |