Сравнение FSZ с EWQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) и iShares MSCI France ETF (EWQ).
FSZ и EWQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FSZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Switzerland Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. EWQ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI France Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FSZ и EWQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSZ и EWQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSZ First Trust Switzerland AlphaDEX Fund | -0.28% | 30.10% | -1.85% | 21.30% | -20.12% | 20.18% | 13.83% | 25.88% | -15.22% | 31.30% |
EWQ iShares MSCI France ETF | -3.58% | 28.90% | -5.63% | 21.71% | -12.05% | 21.43% | 2.86% | 26.69% | -12.90% | 29.11% |
Доходность по периодам
С начала года, FSZ показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у EWQ с доходностью -3.58%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSZ имеют среднегодовую доходность 9.39%, а акции EWQ немного отстают с 9.00%.
FSZ
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -7.05%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 4.35%
- 1 год
- 20.25%
- 3 года*
- 11.56%
- 5 лет*
- 7.17%
- 10 лет*
- 9.39%
EWQ
- 1 день
- 3.36%
- 1 месяц
- -9.38%
- С начала года
- -3.58%
- 6 месяцев
- -0.75%
- 1 год
- 12.04%
- 3 года*
- 7.74%
- 5 лет*
- 7.46%
- 10 лет*
- 9.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSZ и EWQ
FSZ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии EWQ в 0.50%.
Доходность на риск
FSZ vs. EWQ — Ранг доходности на риск
FSZ
EWQ
Сравнение FSZ c EWQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) и iShares MSCI France ETF (EWQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSZ | EWQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.63 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 1.02 | +0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.13 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 0.76 | +0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.84 | 2.76 | +2.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSZ | EWQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.63 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.38 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.44 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.27 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между FSZ и EWQ составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSZ и EWQ
Дивидендная доходность FSZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности EWQ в 2.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSZ First Trust Switzerland AlphaDEX Fund | 2.44% | 1.80% | 1.80% | 2.11% | 3.50% | 1.62% | 1.53% | 2.01% | 2.29% | 1.49% | 1.93% | 1.08% |
EWQ iShares MSCI France ETF | 2.73% | 2.63% | 3.31% | 2.73% | 3.23% | 3.79% | 1.02% | 2.44% | 2.90% | 1.90% | 2.84% | 2.25% |
Просадки
Сравнение просадок FSZ и EWQ
Максимальная просадка FSZ за все время составила -33.97%, что меньше максимальной просадки EWQ в -61.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSZ и EWQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSZ | EWQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.97% | -61.41% | +27.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.39% | -13.80% | +3.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.96% | -31.46% | -2.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.97% | -39.23% | +5.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.26% | -10.28% | +3.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.02% | -16.14% | +9.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 3.81% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSZ и EWQ
Текущая волатильность для First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) составляет 5.05%, в то время как у iShares MSCI France ETF (EWQ) волатильность равна 7.95%. Это указывает на то, что FSZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSZ | EWQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 7.95% | -2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.14% | 11.77% | -2.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.87% | 19.10% | -3.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.33% | 19.57% | -0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.88% | 20.72% | -1.84% |