Сравнение FSZ с EWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) и iShares MSCI Austria ETF (EWO).
FSZ и EWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FSZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Switzerland Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. EWO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Austria Investable Market Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FSZ и EWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSZ и EWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSZ First Trust Switzerland AlphaDEX Fund | -0.28% | 30.10% | -1.85% | 21.30% | -20.12% | 20.18% | 13.83% | 25.88% | -15.22% | 31.30% |
EWO iShares MSCI Austria ETF | 1.58% | 74.21% | 4.05% | 20.63% | -21.95% | 31.50% | -3.67% | 17.05% | -22.88% | 52.47% |
Доходность по периодам
С начала года, FSZ показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у EWO с доходностью 1.58%. За последние 10 лет акции FSZ уступали акциям EWO по среднегодовой доходности: 9.39% против 12.46% соответственно.
FSZ
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -7.05%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 4.35%
- 1 год
- 20.25%
- 3 года*
- 11.56%
- 5 лет*
- 7.17%
- 10 лет*
- 9.39%
EWO
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 14.53%
- 1 год
- 47.36%
- 3 года*
- 27.74%
- 5 лет*
- 15.16%
- 10 лет*
- 12.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSZ и EWO
FSZ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии EWO в 0.49%.
Доходность на риск
FSZ vs. EWO — Ранг доходности на риск
FSZ
EWO
Сравнение FSZ c EWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) и iShares MSCI Austria ETF (EWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSZ | EWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 2.23 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 2.91 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.43 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 3.39 | -1.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.84 | 11.51 | -6.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSZ | EWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 2.23 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.70 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.55 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.26 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между FSZ и EWO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSZ и EWO
Дивидендная доходность FSZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности EWO в 2.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSZ First Trust Switzerland AlphaDEX Fund | 2.44% | 1.80% | 1.80% | 2.11% | 3.50% | 1.62% | 1.53% | 2.01% | 2.29% | 1.49% | 1.93% | 1.08% |
EWO iShares MSCI Austria ETF | 2.35% | 2.38% | 7.40% | 5.66% | 4.75% | 2.42% | 0.98% | 3.11% | 4.04% | 2.03% | 1.99% | 1.51% |
Просадки
Сравнение просадок FSZ и EWO
Максимальная просадка FSZ за все время составила -33.97%, что меньше максимальной просадки EWO в -75.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSZ и EWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSZ | EWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.97% | -75.69% | +41.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.39% | -14.08% | +3.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.96% | -41.82% | +7.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.97% | -58.10% | +24.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.26% | -8.16% | +0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.02% | -28.27% | +21.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 4.15% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSZ и EWO
Текущая волатильность для First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) составляет 5.05%, в то время как у iShares MSCI Austria ETF (EWO) волатильность равна 8.13%. Это указывает на то, что FSZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSZ | EWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 8.13% | -3.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.14% | 13.86% | -4.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.87% | 21.32% | -5.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.33% | 21.63% | -2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.88% | 22.79% | -3.91% |