Сравнение FSZ с EWK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) и iShares MSCI Belgium ETF (EWK).
FSZ и EWK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FSZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Switzerland Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. EWK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Belgium Investable Market Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FSZ и EWK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSZ и EWK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSZ First Trust Switzerland AlphaDEX Fund | -0.28% | 30.10% | -1.85% | 21.30% | -20.12% | 20.18% | 13.83% | 25.88% | -15.22% | 31.30% |
EWK iShares MSCI Belgium ETF | 0.04% | 35.38% | 0.14% | 7.47% | -13.98% | 12.84% | 0.04% | 25.92% | -20.40% | 23.70% |
Доходность по периодам
С начала года, FSZ показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у EWK с доходностью 0.04%. За последние 10 лет акции FSZ превзошли акции EWK по среднегодовой доходности: 9.39% против 5.83% соответственно.
FSZ
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -7.05%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 4.35%
- 1 год
- 20.25%
- 3 года*
- 11.56%
- 5 лет*
- 7.17%
- 10 лет*
- 9.39%
EWK
- 1 день
- 3.36%
- 1 месяц
- -8.47%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 5.37%
- 1 год
- 25.60%
- 3 года*
- 11.34%
- 5 лет*
- 5.98%
- 10 лет*
- 5.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSZ и EWK
FSZ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии EWK в 0.49%.
Доходность на риск
FSZ vs. EWK — Ранг доходности на риск
FSZ
EWK
Сравнение FSZ c EWK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) и iShares MSCI Belgium ETF (EWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSZ | EWK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.61 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 2.19 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.31 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.58 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.84 | 6.54 | -1.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSZ | EWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.61 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.34 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.31 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.25 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между FSZ и EWK составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSZ и EWK
Дивидендная доходность FSZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности EWK в 1.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSZ First Trust Switzerland AlphaDEX Fund | 2.44% | 1.80% | 1.80% | 2.11% | 3.50% | 1.62% | 1.53% | 2.01% | 2.29% | 1.49% | 1.93% | 1.08% |
EWK iShares MSCI Belgium ETF | 1.73% | 1.73% | 3.25% | 2.09% | 2.58% | 3.64% | 1.66% | 2.77% | 2.78% | 2.91% | 1.75% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок FSZ и EWK
Максимальная просадка FSZ за все время составила -33.97%, что меньше максимальной просадки EWK в -74.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSZ и EWK.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSZ | EWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.97% | -74.10% | +40.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.39% | -15.47% | +5.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.96% | -35.22% | +1.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.97% | -42.80% | +8.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.26% | -11.53% | +4.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.02% | -21.63% | +14.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 3.75% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSZ и EWK
Текущая волатильность для First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) составляет 5.05%, в то время как у iShares MSCI Belgium ETF (EWK) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что FSZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSZ | EWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 7.65% | -2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.14% | 10.79% | -1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.87% | 15.99% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.33% | 17.68% | +1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.88% | 18.95% | -0.07% |