Сравнение FSZ с EUSC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) и WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC).
FSZ и EUSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FSZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Switzerland Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. EUSC - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index. Фонд был запущен 4 мар. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FSZ и EUSC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSZ и EUSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSZ First Trust Switzerland AlphaDEX Fund | -0.28% | 30.10% | -1.85% | 21.30% | -20.12% | 20.18% | 13.83% | 25.88% | -15.22% | 31.30% |
EUSC WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund | 6.05% | 38.80% | 10.42% | 19.80% | -11.14% | 23.52% | -2.92% | 28.60% | -13.34% | 22.25% |
Доходность по периодам
С начала года, FSZ показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у EUSC с доходностью 6.05%. За последние 10 лет акции FSZ уступали акциям EUSC по среднегодовой доходности: 9.39% против 12.18% соответственно.
FSZ
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -7.05%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 4.35%
- 1 год
- 20.25%
- 3 года*
- 11.56%
- 5 лет*
- 7.17%
- 10 лет*
- 9.39%
EUSC
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- 6.05%
- 6 месяцев
- 10.83%
- 1 год
- 32.59%
- 3 года*
- 21.46%
- 5 лет*
- 13.76%
- 10 лет*
- 12.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSZ и EUSC
FSZ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии EUSC в 0.58%.
Доходность на риск
FSZ vs. EUSC — Ранг доходности на риск
FSZ
EUSC
Сравнение FSZ c EUSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) и WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSZ | EUSC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.77 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 2.47 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.38 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 2.77 | -1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.84 | 12.39 | -7.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSZ | EUSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.77 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.90 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.71 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.62 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между FSZ и EUSC составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSZ и EUSC
Дивидендная доходность FSZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности EUSC в 2.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSZ First Trust Switzerland AlphaDEX Fund | 2.44% | 1.80% | 1.80% | 2.11% | 3.50% | 1.62% | 1.53% | 2.01% | 2.29% | 1.49% | 1.93% | 1.08% |
EUSC WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund | 2.89% | 2.95% | 3.99% | 3.53% | 5.13% | 2.39% | 3.42% | 3.08% | 2.34% | 1.46% | 2.60% | 4.39% |
Просадки
Сравнение просадок FSZ и EUSC
Максимальная просадка FSZ за все время составила -33.97%, что меньше максимальной просадки EUSC в -39.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSZ и EUSC.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSZ | EUSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.97% | -39.28% | +5.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.39% | -11.80% | +1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.96% | -24.49% | -9.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.97% | -39.28% | +5.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.26% | -3.39% | -3.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.02% | -5.53% | -1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 2.65% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSZ и EUSC
Текущая волатильность для First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) составляет 5.05%, в то время как у WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что FSZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSZ | EUSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 6.44% | -1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.14% | 10.11% | -0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.87% | 18.46% | -2.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.33% | 15.32% | +4.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.88% | 17.10% | +1.78% |