Сравнение FSZ с DFE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) и WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE).
FSZ и DFE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FSZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Switzerland Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. DFE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FSZ и DFE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSZ и DFE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSZ First Trust Switzerland AlphaDEX Fund | -0.28% | 30.10% | -1.85% | 21.30% | -20.12% | 20.18% | 13.83% | 25.88% | -15.22% | 31.30% |
DFE WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund | 1.01% | 32.85% | -0.61% | 14.94% | -22.15% | 18.44% | 2.15% | 27.15% | -21.23% | 32.71% |
Доходность по периодам
С начала года, FSZ показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у DFE с доходностью 1.01%. За последние 10 лет акции FSZ превзошли акции DFE по среднегодовой доходности: 9.39% против 6.74% соответственно.
FSZ
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -5.19%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 4.73%
- 1 год
- 20.11%
- 3 года*
- 11.56%
- 5 лет*
- 7.17%
- 10 лет*
- 9.39%
DFE
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 4.03%
- 1 год
- 24.19%
- 3 года*
- 12.53%
- 5 лет*
- 5.09%
- 10 лет*
- 6.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSZ и DFE
FSZ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии DFE в 0.58%.
Доходность на риск
FSZ vs. DFE — Ранг доходности на риск
FSZ
DFE
Сравнение FSZ c DFE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) и WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSZ | DFE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.43 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 1.97 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.29 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 2.11 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.84 | 7.33 | -2.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSZ | DFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.43 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.27 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.34 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.28 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между FSZ и DFE составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSZ и DFE
Дивидендная доходность FSZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности DFE в 4.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSZ First Trust Switzerland AlphaDEX Fund | 2.44% | 1.80% | 1.80% | 2.11% | 3.50% | 1.62% | 1.53% | 2.01% | 2.29% | 1.49% | 1.93% | 1.08% |
DFE WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund | 4.05% | 4.38% | 4.93% | 4.97% | 5.84% | 2.56% | 2.43% | 3.39% | 4.97% | 2.53% | 4.05% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок FSZ и DFE
Максимальная просадка FSZ за все время составила -33.97%, что меньше максимальной просадки DFE в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSZ и DFE.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSZ | DFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.97% | -69.38% | +35.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.39% | -11.41% | +1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.96% | -40.34% | +6.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.97% | -49.66% | +15.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.26% | -6.96% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.02% | -17.86% | +10.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 3.28% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSZ и DFE
Текущая волатильность для First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) составляет 5.05%, в то время как у WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) волатильность равна 6.92%. Это указывает на то, что FSZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSZ | DFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 6.92% | -1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.14% | 10.83% | -1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.87% | 17.00% | -1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.33% | 18.94% | +0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.88% | 19.70% | -0.82% |