PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSYD с VDIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSYD с VDIGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Sustainable High Yield ETF (FSYD) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX).

FSYD - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 15 февр. 2022 г.. VDIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности FSYD и VDIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Sustainable High Yield ETF (FSYD) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSYD и VDIGX

2026 (YTD)2025202420232022
FSYD
Fidelity Sustainable High Yield ETF		0.53%9.09%8.74%12.22%-6.59%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		-5.09%11.11%20.84%8.11%0.78%

Доходность по периодам

С начала года, FSYD показывает доходность 0.53%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью -5.09%.

FSYD

1 день
0.13%
1 месяц
-0.97%
С начала года
0.53%
6 месяцев
1.65%
1 год
8.86%
3 года*
8.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

VDIGX

1 день
2.04%
1 месяц
-6.43%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-2.58%
1 год
2.63%
3 года*
11.22%
5 лет*
9.34%
10 лет*
11.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Sustainable High Yield ETF

Vanguard Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с FSYD:
FSYD с FDHYFSYD с SHYFSYD с FLDRFSYD с BSJPFSYD с FFRHXFSYD с HYBLFSYD с SRLN
Часто сравнивают с VDIGX:
VDIGX с VIGVDIGX с VDADXVDIGX с SCHDVDIGX с VHYAXVDIGX с VOOVDIGX с VYMVDIGX с PRDGX

Сравнение комиссий FSYD и VDIGX

FSYD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VDIGX в 0.27%.

FSYD
Fidelity Sustainable High Yield ETF
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund

Доходность на риск

FSYD vs. VDIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSYD
Ранг доходности на риск FSYD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSYD: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSYD: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSYD: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSYD: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSYD: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VDIGX
Ранг доходности на риск VDIGX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDIGX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIGX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIGX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIGX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIGX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSYD c VDIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainable High Yield ETF (FSYD) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSYDVDIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

0.19

+1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

0.39

+1.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.05

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

0.40

+1.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.11

1.57

+8.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSYD vs. VDIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSYD на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа VDIGX равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSYD и VDIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSYDVDIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

0.19

+1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.60

+0.10

Корреляция

Корреляция между FSYD и VDIGX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSYD и VDIGX

Дивидендная доходность FSYD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.49%, что меньше доходности VDIGX в 25.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSYD
Fidelity Sustainable High Yield ETF		6.49%6.49%6.47%6.70%5.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		25.87%21.90%21.94%2.29%6.06%5.45%2.83%4.70%8.72%5.16%2.86%5.70%

Просадки

Сравнение просадок FSYD и VDIGX

Максимальная просадка FSYD за все время составила -12.11%, что меньше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSYD и VDIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSYDVDIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.11%

-45.23%

+33.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.30%

-9.57%

+5.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.18%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-7.10%

+5.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.49%

-6.67%

+4.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

2.45%

-1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности FSYD и VDIGX

Текущая волатильность для Fidelity Sustainable High Yield ETF (FSYD) составляет 2.38%, в то время как у Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что FSYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSYDVDIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.38%

4.19%

-1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.25%

7.66%

-4.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.10%

14.50%

-8.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.97%

13.85%

-5.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.97%

15.69%

-7.72%