Сравнение FSYD с EVTR
FSYD (Fidelity Sustainable High Yield ETF) and EVTR (Eaton Vance Total Return Bond ETF) are both exchange-traded funds - FSYD is a High Yield Bonds fund actively managed by Fidelity, while EVTR is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Eaton Vance. Both are actively managed. Over the past year, FSYD returned 10.19% vs 5.82% for EVTR. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSYD charges 0.55%/yr vs 0.32%/yr for EVTR.
Доходность
Сравнение доходности FSYD и EVTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSYD показывает доходность 3.35%, что значительно выше, чем у EVTR с доходностью 0.28%.
FSYD
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 3.35%
- 6 месяцев
- 3.97%
- 1 год
- 10.19%
- 3 года*
- 9.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EVTR
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 5.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSYD и EVTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FSYD Fidelity Sustainable High Yield ETF | 3.35% | 9.09% | 6.90% |
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | 0.28% | 8.10% | 4.07% |
Correlation
The correlation between FSYD and EVTR is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2024 г. | 0.54 |
The correlation between FSYD and EVTR has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSYD vs. EVTR — Ранг доходности на риск
FSYD
EVTR
Сравнение FSYD c EVTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainable High Yield ETF (FSYD) и Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSYD | EVTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.28 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.83 | 2.04 | +1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.34 | 6.50 | +8.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSYD | EVTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49 | 1.59 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 1.32 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок FSYD и EVTR
Максимальная просадка FSYD за все время составила -12.11%, что больше максимальной просадки EVTR в -4.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSYD и EVTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSYD | EVTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.11% | -4.08% | -8.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.67% | -2.86% | +0.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -1.46% | +1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.40% | -0.97% | -1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 0.90% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSYD и EVTR
Текущая волатильность для Fidelity Sustainable High Yield ETF (FSYD) составляет 1.12%, в то время как у Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) волатильность равна 1.41%. Это указывает на то, что FSYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSYD | EVTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.12% | 1.41% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.13% | 2.76% | +0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.12% | 3.66% | +0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.85% | 4.30% | +3.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.85% | 4.30% | +3.55% |
Сравнение комиссий FSYD и EVTR
FSYD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии EVTR в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSYD и EVTR
Дивидендная доходность FSYD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%, что больше доходности EVTR в 4.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | 4.68% | 4.51% | 4.26% | 0.00% | 0.00% |
FSYD Fidelity Sustainable High Yield ETF | 6.32% | 6.49% | 6.47% | 6.70% | 5.29% |
Часто задаваемые вопросы
FSYD and EVTR have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EVTR has higher volatility (1.41%) compared to FSYD (1.12%). In terms of maximum drawdown, FSYD dropped -12.11% vs EVTR's -4.08%.
On 1-year performance, FSYD leads with 10.19% vs 5.82% for EVTR. On fees, EVTR is cheaper at 0.32% per year. On volatility, FSYD has been the lower-risk option at 1.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FSYD has performed better with a 10.19% return vs 5.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EVTR is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.55% for FSYD.
FSYD has the higher dividend yield at 6.32%, compared with 4.68% for EVTR.
FSYD is categorized as High Yield Bonds, while EVTR is Intermediate Core-Plus Bond. They also come from different issuers: Fidelity and Eaton Vance. Their fees differ too: 0.55% for FSYD and 0.32% for EVTR.
FSYD currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSYD и EVTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор