Сравнение FSXAX с URINX
FSXAX (Fidelity Sustainable Target Date 2030 Fund) and URINX (USAA Target Retirement Income Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 3 years, FSXAX returned 14.42%/yr vs 10.57%/yr for URINX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FSXAX charges 0.46%/yr vs 0.04%/yr for URINX.
Доходность
Сравнение доходности FSXAX и URINX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSXAX показывает доходность 9.12%, что значительно выше, чем у URINX с доходностью 5.93%.
FSXAX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 3.93%
- С начала года
- 9.12%
- 6 месяцев
- 9.61%
- 1 год
- 20.45%
- 3 года*
- 14.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
URINX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- 5.93%
- 6 месяцев
- 6.30%
- 1 год
- 13.71%
- 3 года*
- 10.57%
- 5 лет*
- 5.13%
- 10 лет*
- 5.79%
Сравнение доходности по годам FSXAX и URINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FSXAX Fidelity Sustainable Target Date 2030 Fund | 9.12% | 16.00% | 10.39% | 9.40% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 5.93% | 12.36% | 6.66% | 7.88% |
Correlation
The correlation between FSXAX and URINX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2023 г. | 0.94 |
The correlation between FSXAX and URINX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSXAX vs. URINX — Ранг доходности на риск
FSXAX
URINX
Сравнение FSXAX c URINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainable Target Date 2030 Fund (FSXAX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSXAX | URINX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.53 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 3.54 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.01 | 15.40 | -2.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSXAX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35 | 2.68 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.99 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.57 | 1.15 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок FSXAX и URINX
Максимальная просадка FSXAX за все время составила -10.04%, что меньше максимальной просадки URINX в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSXAX и URINX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSXAX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.04% | -15.27% | +5.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.87% | -3.92% | -2.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.04% | -4.84% | -5.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.27% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.47% | -1.92% | +0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 0.90% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSXAX и URINX
Fidelity Sustainable Target Date 2030 Fund (FSXAX) имеет более высокую волатильность в 3.09% по сравнению с USAA Target Retirement Income Fund (URINX) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что FSXAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSXAX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.09% | 1.91% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.28% | 4.24% | +3.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.79% | 5.17% | +3.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.69% | 6.29% | +3.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.69% | 5.84% | +3.85% |
Сравнение комиссий FSXAX и URINX
FSXAX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии URINX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSXAX и URINX
Дивидендная доходность FSXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности URINX в 5.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSXAX Fidelity Sustainable Target Date 2030 Fund | 2.14% | 2.21% | 3.97% | 1.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 5.77% | 6.07% | 4.22% | 3.48% | 6.63% | 6.66% | 3.97% | 6.37% | 6.11% | 5.68% | 3.34% | 4.54% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, FSXAX and URINX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FSXAX has higher volatility (3.09%) compared to URINX (1.91%). In terms of maximum drawdown, FSXAX dropped -10.04% vs URINX's -15.27%.
URINX currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSXAX и URINX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор