PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSXAX с URINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSXAX с URINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Sustainable Target Date 2030 Fund (FSXAX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX).

FSXAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 11 мая 2023 г.. URINX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности FSXAX и URINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Sustainable Target Date 2030 Fund (FSXAX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSXAX и URINX

2026 (YTD)202520242023
FSXAX
Fidelity Sustainable Target Date 2030 Fund		-0.86%16.00%10.39%9.40%
URINX
USAA Target Retirement Income Fund		0.62%12.36%6.66%7.88%

Доходность по периодам

С начала года, FSXAX показывает доходность -0.86%, что значительно ниже, чем у URINX с доходностью 0.62%.

FSXAX

1 день
1.92%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-0.86%
6 месяцев
0.99%
1 год
13.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

URINX

1 день
1.07%
1 месяц
-2.47%
С начала года
0.62%
6 месяцев
2.27%
1 год
10.88%
3 года*
8.94%
5 лет*
4.52%
10 лет*
5.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Sustainable Target Date 2030 Fund

USAA Target Retirement Income Fund

Часто сравнивают с FSXAX:
FSXAX с FZILXFSXAX с JRLVXFSXAX с FRQKXFSXAX с FRAMXFSXAX с FRQHXFSXAX с FYTKXFSXAX с FBGRX
Часто сравнивают с URINX:
URINX с ITOTURINX с FBNDURINX с USSPXURINX с SCHXURINX с FXIFXURINX с FHNDXURINX с PBRNX

Сравнение комиссий FSXAX и URINX

FSXAX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии URINX в 0.04%.

FSXAX
Fidelity Sustainable Target Date 2030 Fund
URINX
USAA Target Retirement Income Fund

Доходность на риск

FSXAX vs. URINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSXAX
Ранг доходности на риск FSXAX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSXAX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSXAX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSXAX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSXAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSXAX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
URINX
Ранг доходности на риск URINX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URINX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URINX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URINX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URINX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URINX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSXAX c URINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainable Target Date 2030 Fund (FSXAX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSXAXURINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.83

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

2.62

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.38

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

2.52

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.81

10.91

-3.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSXAX vs. URINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSXAX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URINX равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSXAX и URINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSXAXURINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.83

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

1.11

+0.17

Корреляция

Корреляция между FSXAX и URINX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSXAX и URINX

Дивидендная доходность FSXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности URINX в 6.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSXAX
Fidelity Sustainable Target Date 2030 Fund		2.23%2.21%3.97%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URINX
USAA Target Retirement Income Fund		6.08%6.07%4.22%3.48%6.63%6.66%3.97%6.37%6.11%5.68%3.34%4.54%

Просадки

Сравнение просадок FSXAX и URINX

Максимальная просадка FSXAX за все время составила -10.04%, что меньше максимальной просадки URINX в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSXAX и URINX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSXAXURINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.04%

-15.27%

+5.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.93%

-4.41%

-3.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.27%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.08%

-2.81%

-2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.51%

-1.93%

+0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

1.02%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности FSXAX и URINX

Fidelity Sustainable Target Date 2030 Fund (FSXAX) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с USAA Target Retirement Income Fund (URINX) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что FSXAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSXAXURINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

2.61%

+1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.71%

3.83%

+2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.01%

6.07%

+4.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.62%

6.23%

+3.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.62%

5.79%

+3.83%