PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSXAX с FRAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSXAX с FRAMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Sustainable Target Date 2030 Fund (FSXAX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX).

FSXAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 11 мая 2023 г.. FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FSXAX и FRAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Sustainable Target Date 2030 Fund (FSXAX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSXAX и FRAMX

2026 (YTD)202520242023
FSXAX
Fidelity Sustainable Target Date 2030 Fund		-2.73%16.00%10.39%9.40%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		-0.57%9.55%4.04%5.33%

Доходность по периодам

С начала года, FSXAX показывает доходность -2.73%, что значительно ниже, чем у FRAMX с доходностью -0.57%.

FSXAX

1 день
0.00%
1 месяц
-6.59%
С начала года
-2.73%
6 месяцев
-0.61%
1 год
11.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FRAMX

1 день
0.26%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
0.62%
1 год
6.78%
3 года*
5.66%
5 лет*
2.13%
10 лет*
3.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Sustainable Target Date 2030 Fund

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

Часто сравнивают с FSXAX:
FSXAX с FZILXFSXAX с JRLVXFSXAX с FRQKXFSXAX с FRQHXFSXAX с FYTKXFSXAX с FBGRXFSXAX с FIKFX
Часто сравнивают с FRAMX:
FRAMX с TCLTXFRAMX с FDKLXFRAMX с AAETXFRAMX с SWYMXFRAMX с SWERXFRAMX с FFWTXFRAMX с JIEHX

Сравнение комиссий FSXAX и FRAMX

FSXAX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии FRAMX в 0.70%.

FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A
FSXAX
Fidelity Sustainable Target Date 2030 Fund

Доходность на риск

FSXAX vs. FRAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSXAX
Ранг доходности на риск FSXAX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSXAX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSXAX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSXAX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSXAX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSXAX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
FRAMX
Ранг доходности на риск FRAMX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRAMX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRAMX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSXAX c FRAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainable Target Date 2030 Fund (FSXAX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSXAXFRAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.50

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

2.09

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.30

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

2.00

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.23

8.06

-1.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSXAX vs. FRAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSXAX на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRAMX равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSXAX и FRAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSXAXFRAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.50

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.49

+0.72

Корреляция

Корреляция между FSXAX и FRAMX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSXAX и FRAMX

Дивидендная доходность FSXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности FRAMX в 2.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSXAX
Fidelity Sustainable Target Date 2030 Fund		2.27%2.21%3.97%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		2.91%2.77%2.77%2.58%4.26%3.31%2.23%2.37%4.40%8.26%1.42%1.42%

Просадки

Сравнение просадок FSXAX и FRAMX

Максимальная просадка FSXAX за все время составила -10.04%, что меньше максимальной просадки FRAMX в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSXAX и FRAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSXAXFRAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.04%

-33.94%

+23.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.93%

-3.45%

-4.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.87%

-3.20%

-3.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.50%

-3.87%

+2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

0.86%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности FSXAX и FRAMX

Fidelity Sustainable Target Date 2030 Fund (FSXAX) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что FSXAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSXAXFRAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

1.96%

+2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.44%

2.86%

+3.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.87%

4.59%

+6.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.57%

5.21%

+4.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.57%

4.47%

+5.10%