Сравнение FSXAX с FRAMX
FSXAX (Fidelity Sustainable Target Date 2030 Fund) and FRAMX (Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A) are both Target Retirement Date funds. Over the past 3 years, FSXAX returned 14.21%/yr vs 2590.99%/yr for FRAMX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FSXAX charges 0.46%/yr vs 0.70%/yr for FRAMX.
Доходность
Сравнение доходности FSXAX и FRAMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSXAX показывает доходность 9.04%, что значительно ниже, чем у FRAMX с доходностью 1,644,791.35%.
FSXAX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 2.05%
- С начала года
- 9.04%
- 6 месяцев
- 8.70%
- 1 год
- 19.36%
- 3 года*
- 14.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FRAMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1,599,541.56%
- С начала года
- 1,644,791.35%
- 6 месяцев
- 1,644,517.81%
- 1 год
- 1,729,686.80%
- 3 года*
- 2,590.99%
- 5 лет*
- 609.45%
- 10 лет*
- 173.61%
Сравнение доходности по годам FSXAX и FRAMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FSXAX Fidelity Sustainable Target Date 2030 Fund | 9.04% | 16.00% | 10.39% | 9.40% |
FRAMX Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A | 1,644,791.35% | 9.55% | 4.04% | 5.06% |
Correlation
The correlation between FSXAX and FRAMX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2023 г. | 0.87 |
The correlation between FSXAX and FRAMX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSXAX vs. FRAMX — Ранг доходности на риск
FSXAX
FRAMX
Сравнение FSXAX c FRAMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainable Target Date 2030 Fund (FSXAX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSXAX | FRAMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -548,102.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 76,384.47 | -76,383.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 523,435.99 | -523,433.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.44 | 2,185,767.38 | -2,185,754.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSXAX и FRAMX
Максимальная просадка FSXAX за все время составила -10.04%, что меньше максимальной просадки FRAMX в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSXAX и FRAMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSXAX | FRAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.04% | -33.94% | +23.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.87% | -3.45% | -3.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.04% | -5.02% | -5.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | 0.00% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.46% | -3.82% | +2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 0.82% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSXAX и FRAMX
Текущая волатильность для Fidelity Sustainable Target Date 2030 Fund (FSXAX) составляет 3.92%, в то время как у Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) волатильность равна 967.33%. Это указывает на то, что FSXAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSXAX | FRAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.92% | 967.33% | -963.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.01% | 967.35% | -959.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.44% | 1,592,536.58% | -1,592,527.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.82% | 712,487.94% | -712,478.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.82% | 503,504.00% | -503,494.18% |
Сравнение комиссий FSXAX и FRAMX
FSXAX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии FRAMX в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSXAX и FRAMX
Дивидендная доходность FSXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности FRAMX в 102.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRAMX Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A | 102.97% | 2.77% | 2.77% | 2.58% | 4.26% | 3.31% | 2.23% | 2.37% | 4.40% | 8.26% | 1.42% | 1.42% |
FSXAX Fidelity Sustainable Target Date 2030 Fund | 2.14% | 2.21% | 3.97% | 1.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, FSXAX and FRAMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FRAMX has higher volatility (967.33%) compared to FSXAX (3.92%). In terms of maximum drawdown, FSXAX dropped -10.04% vs FRAMX's -33.94%.
FSXAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSXAX и FRAMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор