PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSXAX с FRQKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSXAX с FRQKX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSXAX (Fidelity Sustainable Target Date 2030 Fund) and FRQKX (Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K) are both Target Retirement Date funds. Over the past 3 years, FSXAX returned 14.42%/yr vs 7.71%/yr for FRQKX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FSXAX charges 0.46%/yr vs 0.36%/yr for FRQKX.

Доходность

Сравнение доходности FSXAX и FRQKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Sustainable Target Date 2030 Fund (FSXAX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSXAX показывает доходность 9.12%, что значительно выше, чем у FRQKX с доходностью 4.10%.

FSXAX

1 день
0.43%
1 месяц
3.93%
С начала года
9.12%
6 месяцев
9.61%
1 год
20.45%
3 года*
14.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

FRQKX

1 день
0.21%
1 месяц
1.55%
С начала года
4.10%
6 месяцев
4.33%
1 год
10.54%
3 года*
7.71%
5 лет*
2.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSXAX и FRQKX

2026 (YTD)202520242023
FSXAX
Fidelity Sustainable Target Date 2030 Fund		9.12%16.00%10.39%9.40%
FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K		4.10%9.91%4.42%5.78%

Correlation

The correlation between FSXAX and FRQKX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2023 г.

0.88

The correlation between FSXAX and FRQKX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Sustainable Target Date 2030 Fund

Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K

Часто сравнивают с FSXAX:
FSXAX с FRQHXFSXAX с FRAMXFSXAX с FSELXFSXAX с JRLVXFSXAX с FZILXFSXAX с FXAIXFSXAX с FYTKX
Часто сравнивают с FRQKX:
FRQKX с JLKYXFRQKX с FFVFXFRQKX с FFFYXFRQKX с VTTHXFRQKX с FFFDXFRQKX с FIJOXFRQKX с FDKLX

Доходность на риск

FSXAX vs. FRQKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSXAX
Ранг доходности на риск FSXAX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSXAX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSXAX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSXAX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSXAX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSXAX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
FRQKX
Ранг доходности на риск FRQKX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRQKX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRQKX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRQKX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRQKX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRQKX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSXAX c FRQKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainable Target Date 2030 Fund (FSXAX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSXAXFRQKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.57

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
3.78

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.52

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

3.12

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.01

13.27

-0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSXAX vs. FRQKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSXAX на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRQKX равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSXAX и FRQKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSXAXFRQKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.57

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.57

0.78

+0.79

Просадки

Сравнение просадок FSXAX и FRQKX

Максимальная просадка FSXAX за все время составила -10.04%, что меньше максимальной просадки FRQKX в -16.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSXAX и FRQKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSXAXFRQKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.04%

-16.97%

+6.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.87%

-3.42%

-3.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.04%

-5.17%

-4.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.47%

-3.86%

+2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

0.80%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности FSXAX и FRQKX

Fidelity Sustainable Target Date 2030 Fund (FSXAX) имеет более высокую волатильность в 3.09% по сравнению с Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что FSXAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSXAXFRQKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

1.66%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.28%

3.43%

+3.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.79%

4.16%

+4.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.69%

5.56%

+4.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.69%

5.76%

+3.93%

Сравнение комиссий FSXAX и FRQKX

FSXAX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии FRQKX в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSXAX и FRQKX

Дивидендная доходность FSXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности FRQKX в 3.22%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K		3.22%3.09%2.91%2.86%5.12%6.11%3.61%2.57%
FSXAX
Fidelity Sustainable Target Date 2030 Fund		2.14%2.21%3.97%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, FSXAX and FRQKX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FSXAX has higher volatility (3.09%) compared to FRQKX (1.66%). In terms of maximum drawdown, FSXAX dropped -10.04% vs FRQKX's -16.97%.

FRQKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSXAX и FRQKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор