Сравнение FSXAX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Sustainable Target Date 2030 Fund (FSXAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FSXAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 11 мая 2023 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности FSXAX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSXAX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FSXAX Fidelity Sustainable Target Date 2030 Fund | -2.73% | 16.00% | 10.39% | 9.40% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -7.05% | 17.84% | 25.01% | 16.02% |
Доходность по периодам
С начала года, FSXAX показывает доходность -2.73%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -7.05%.
FSXAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- -2.73%
- 6 месяцев
- -0.61%
- 1 год
- 11.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FXAIX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -7.68%
- С начала года
- -7.05%
- 6 месяцев
- -4.59%
- 1 год
- 14.42%
- 3 года*
- 17.17%
- 5 лет*
- 11.40%
- 10 лет*
- 13.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSXAX и FXAIX
FSXAX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
FSXAX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
FSXAX
FXAIX
Сравнение FSXAX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainable Target Date 2030 Fund (FSXAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSXAX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.84 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.30 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.20 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.05 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.23 | 5.13 | +1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSXAX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.84 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | 0.75 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между FSXAX и FXAIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSXAX и FXAIX
Дивидендная доходность FSXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности FXAIX в 1.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSXAX Fidelity Sustainable Target Date 2030 Fund | 2.27% | 2.21% | 3.97% | 1.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.20% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок FSXAX и FXAIX
Максимальная просадка FSXAX за все время составила -10.04%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSXAX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSXAX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.04% | -33.79% | +23.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.93% | -12.13% | +4.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.87% | -8.89% | +2.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.50% | -3.83% | +2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 2.50% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSXAX и FXAIX
Текущая волатильность для Fidelity Sustainable Target Date 2030 Fund (FSXAX) составляет 3.98%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что FSXAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSXAX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 4.24% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.44% | 9.08% | -2.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.87% | 18.13% | -7.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.57% | 16.88% | -7.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.57% | 18.03% | -8.46% |