Сравнение FSWCX с UPDDX
FSWCX (Fidelity SAI U.S. Value Index Fund) and UPDDX (Upright Growth & Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSWCX charges 0.10%/yr vs 2.57%/yr for UPDDX.
Доходность
Сравнение доходности FSWCX и UPDDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FSWCX
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- 13.16%
- 6 месяцев
- 12.16%
- 1 год
- 31.61%
- 3 года*
- 23.09%
- 5 лет*
- 14.19%
- 10 лет*
- —
UPDDX
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSWCX и UPDDX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FSWCX Fidelity SAI U.S. Value Index Fund | -0.13% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | -5.39% |
Correlation
The correlation between FSWCX and UPDDX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSWCX vs. UPDDX — Ранг доходности на риск
FSWCX
UPDDX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FSWCX c UPDDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI U.S. Value Index Fund (FSWCX) и Upright Growth & Income Fund (UPDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSWCX | UPDDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.46 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.42 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSWCX и UPDDX
Максимальная просадка FSWCX за все время составила -41.41%, что больше максимальной просадки UPDDX в -10.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSWCX и UPDDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSWCX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.41% | -10.36% | -31.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.77% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.13% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.62% | -8.75% | +6.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.54% | -5.02% | -0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FSWCX и UPDDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSWCX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.25% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.53% | 34.37% | -22.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.72% | 34.37% | -17.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.74% | 34.37% | -13.63% |
Сравнение комиссий FSWCX и UPDDX
FSWCX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии UPDDX в 2.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSWCX и UPDDX
Дивидендная доходность FSWCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, тогда как UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSWCX Fidelity SAI U.S. Value Index Fund | 6.54% | 7.40% | 8.86% | 9.68% | 12.90% | 5.71% | 2.55% | 2.37% | 3.84% | 0.07% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FSWCX and UPDDX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FSWCX и UPDDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор