Сравнение FSWCX с RIDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI U.S. Value Index Fund (FSWCX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX).
FSWCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 19 дек. 2017 г.. RIDAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..
Доходность
Сравнение доходности FSWCX и RIDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSWCX и RIDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSWCX Fidelity SAI U.S. Value Index Fund | 1.49% | 22.50% | 19.90% | 12.64% | -3.50% | 30.43% | -4.44% | 29.09% | -11.54% | 0.77% |
RIDAX The Income Fund of America Class R-1 | 2.61% | 16.83% | 9.49% | 6.16% | -7.14% | 16.47% | 3.68% | 17.57% | -6.06% | 0.48% |
Доходность по периодам
С начала года, FSWCX показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у RIDAX с доходностью 2.61%.
FSWCX
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 7.30%
- 1 год
- 21.55%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 12.56%
- 10 лет*
- —
RIDAX
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- 14.49%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- 7.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSWCX и RIDAX
FSWCX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии RIDAX в 1.36%.
Доходность на риск
FSWCX vs. RIDAX — Ранг доходности на риск
FSWCX
RIDAX
Сравнение FSWCX c RIDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI U.S. Value Index Fund (FSWCX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSWCX | RIDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.56 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 2.15 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.32 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.85 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.96 | 8.56 | -1.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSWCX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.56 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.76 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.67 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между FSWCX и RIDAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSWCX и RIDAX
Дивидендная доходность FSWCX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.29%, что меньше доходности RIDAX в 9.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSWCX Fidelity SAI U.S. Value Index Fund | 7.29% | 7.40% | 8.86% | 9.68% | 12.90% | 5.71% | 2.55% | 2.37% | 3.84% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
RIDAX The Income Fund of America Class R-1 | 9.02% | 9.24% | 5.14% | 2.38% | 6.20% | 5.92% | 2.09% | 4.25% | 6.58% | 3.68% | 2.32% | 4.26% |
Просадки
Сравнение просадок FSWCX и RIDAX
Максимальная просадка FSWCX за все время составила -41.41%, примерно равная максимальной просадке RIDAX в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSWCX и RIDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSWCX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.41% | -42.37% | +0.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.65% | -8.25% | -5.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.62% | -16.28% | -3.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.01% | -4.54% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.67% | -4.42% | -1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 1.78% | +1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSWCX и RIDAX
Fidelity SAI U.S. Value Index Fund (FSWCX) имеет более высокую волатильность в 3.76% по сравнению с The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что FSWCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSWCX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.76% | 3.31% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.66% | 5.61% | +3.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.55% | 9.54% | +8.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.75% | 9.48% | +7.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.95% | 10.68% | +10.27% |