Сравнение FSUVX с ITOT
FSUVX (Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund) and ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, FSUVX returned 10.93%/yr vs 14.63%/yr for ITOT. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FSUVX charges 0.11%/yr vs 0.03%/yr for ITOT.
Доходность
Сравнение доходности FSUVX и ITOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSUVX показывает доходность 6.62%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью 11.25%. За последние 10 лет акции FSUVX уступали акциям ITOT по среднегодовой доходности: 10.93% против 14.63% соответственно.
FSUVX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.87%
- 6 месяцев
- 5.06%
- С начала года
- 6.62%
- 1 год
- 11.47%
- 3 года*
- 13.82%
- 5 лет*
- 8.90%
- 10 лет*
- 10.93%
ITOT
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 9.08%
- С начала года
- 11.25%
- 1 год
- 21.93%
- 3 года*
- 19.69%
- 5 лет*
- 12.32%
- 10 лет*
- 14.63%
Сравнение доходности по годам FSUVX и ITOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSUVX Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund | 6.62% | 11.03% | 17.40% | 14.80% | -10.93% | 21.51% | 9.86% | 27.73% | 1.35% | 17.68% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 11.25% | 17.00% | 23.80% | 26.12% | -19.47% | 25.68% | 20.71% | 30.67% | -5.33% | 21.37% |
Correlation
The correlation between FSUVX and ITOT is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2015 г. | 0.86 |
The correlation between FSUVX and ITOT shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSUVX vs. ITOT — Ранг доходности на риск
FSUVX
ITOT
Сравнение FSUVX c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund (FSUVX) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSUVX | ITOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.31 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 2.48 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.88 | 10.79 | -3.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSUVX и ITOT
Максимальная просадка FSUVX за все время составила -32.41%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSUVX и ITOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSUVX | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.41% | -55.20% | +22.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.28% | -8.90% | +1.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.55% | -19.44% | +7.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.48% | -25.36% | +5.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.41% | -35.00% | +2.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.10% | -0.73% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.26% | -6.94% | +3.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 2.04% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSUVX и ITOT
Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund (FSUVX) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) имеют волатильность 3.33% и 3.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSUVX | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 3.31% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.98% | 10.15% | -3.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.78% | 12.85% | -4.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.00% | 17.46% | -4.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.18% | 18.24% | -3.06% |
Сравнение комиссий FSUVX и ITOT
FSUVX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSUVX и ITOT
Дивидендная доходность FSUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности ITOT в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSUVX Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund | 4.18% | 4.45% | 2.25% | 1.74% | 4.12% | 3.52% | 1.31% | 3.80% | 2.63% | 2.94% | 2.23% | 1.17% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.00% | 1.11% | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% |
Часто задаваемые вопросы
FSUVX and ITOT have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSUVX has higher volatility (3.33%) compared to ITOT (3.31%). In terms of maximum drawdown, FSUVX dropped -32.41% vs ITOT's -55.20%.
ITOT currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSUVX и ITOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор