Сравнение FSUVX с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund (FSUVX) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
FSUVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 мая 2015 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности FSUVX и ITOT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSUVX и ITOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSUVX Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund | -1.62% | 11.03% | 17.40% | 14.80% | -10.93% | 21.51% | 9.86% | 27.73% | 1.35% | 17.68% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | -3.31% | 17.00% | 23.80% | 26.12% | -19.47% | 25.68% | 20.71% | 30.67% | -5.33% | 21.37% |
Доходность по периодам
С начала года, FSUVX показывает доходность -1.62%, что значительно выше, чем у ITOT с доходностью -3.31%. За последние 10 лет акции FSUVX уступали акциям ITOT по среднегодовой доходности: 10.73% против 13.65% соответственно.
FSUVX
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- -1.62%
- 6 месяцев
- -1.39%
- 1 год
- 6.69%
- 3 года*
- 12.70%
- 5 лет*
- 8.98%
- 10 лет*
- 10.73%
ITOT
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -3.31%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- 18.51%
- 3 года*
- 18.11%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 13.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSUVX и ITOT
FSUVX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FSUVX vs. ITOT — Ранг доходности на риск
FSUVX
ITOT
Сравнение FSUVX c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund (FSUVX) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSUVX | ITOT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 1.00 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 1.52 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.23 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 1.53 | -0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.26 | 7.25 | -3.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSUVX | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 1.00 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.61 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.75 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.54 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между FSUVX и ITOT составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSUVX и ITOT
Дивидендная доходность FSUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности ITOT в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSUVX Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund | 4.53% | 4.45% | 2.25% | 1.74% | 4.12% | 3.52% | 1.31% | 3.80% | 2.63% | 2.94% | 2.23% | 1.17% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.12% | 1.11% | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% |
Просадки
Сравнение просадок FSUVX и ITOT
Максимальная просадка FSUVX за все время составила -32.41%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSUVX и ITOT.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSUVX | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.41% | -55.20% | +22.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.27% | -12.34% | +3.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.48% | -25.36% | +5.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.41% | -35.00% | +2.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.56% | -5.51% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.31% | -7.02% | +3.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 2.61% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSUVX и ITOT
Текущая волатильность для Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund (FSUVX) составляет 3.59%, в то время как у iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что FSUVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSUVX | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.59% | 5.49% | -1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.39% | 9.78% | -3.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.94% | 18.68% | -5.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.00% | 17.36% | -4.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.18% | 18.25% | -3.07% |