PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSUVX с FDLO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSUVX с FDLO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund (FSUVX) и Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO).

FSUVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 мая 2015 г.. FDLO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity U.S. Low Volatility Factor Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FSUVX и FDLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund (FSUVX) и Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSUVX и FDLO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSUVX
Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund		-1.62%11.03%17.40%14.80%-10.93%21.51%9.86%27.73%1.35%17.68%
FDLO
Fidelity Low Volatility Factor ETF		-2.35%11.77%16.06%16.38%-10.38%24.00%12.19%31.10%-0.26%20.44%

Доходность по периодам

С начала года, FSUVX показывает доходность -1.62%, что значительно выше, чем у FDLO с доходностью -2.35%.

FSUVX

1 день
1.63%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-1.62%
6 месяцев
-1.39%
1 год
6.69%
3 года*
12.70%
5 лет*
8.98%
10 лет*
10.73%

FDLO

1 день
0.48%
1 месяц
-4.39%
С начала года
-2.35%
6 месяцев
-0.81%
1 год
8.58%
3 года*
12.59%
5 лет*
9.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund

Fidelity Low Volatility Factor ETF

Часто сравнивают с FSUVX:
FSUVX с USMVFSUVX с FXAIXFSUVX с VOOFSUVX с SPLVFSUVX с ACWVFSUVX с AOAFSUVX с SPY
Часто сравнивают с FDLO:
FDLO с FDVVFDLO с FULVXFDLO с VOOFDLO с FDRRFDLO с SCHDFDLO с ARKKFDLO с FMIL

Сравнение комиссий FSUVX и FDLO

FSUVX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии FDLO в 0.29%.

FDLO
Fidelity Low Volatility Factor ETF
FSUVX
Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund

Доходность на риск

FSUVX vs. FDLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSUVX
Ранг доходности на риск FSUVX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSUVX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSUVX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSUVX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSUVX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSUVX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
FDLO
Ранг доходности на риск FDLO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDLO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLO: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLO: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLO: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSUVX c FDLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund (FSUVX) и Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSUVXFDLODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

0.63

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

0.99

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.15

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.71

0.82

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.26

3.92

-0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSUVX vs. FDLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSUVX на текущий момент составляет 0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDLO равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSUVX и FDLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSUVXFDLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

0.63

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.73

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.78

-0.06

Корреляция

Корреляция между FSUVX и FDLO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSUVX и FDLO

Дивидендная доходность FSUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности FDLO в 1.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSUVX
Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund		4.53%4.45%2.25%1.74%4.12%3.52%1.31%3.80%2.63%2.94%2.23%1.17%
FDLO
Fidelity Low Volatility Factor ETF		1.46%1.37%1.40%1.35%1.49%1.11%1.38%1.55%1.76%1.61%0.55%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSUVX и FDLO

Максимальная просадка FSUVX за все время составила -32.41%, что меньше максимальной просадки FDLO в -34.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSUVX и FDLO.

Загрузка...

Показатели просадок

FSUVXFDLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.41%

-34.35%

+1.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.27%

-10.53%

+1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.48%

-19.23%

-0.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.56%

-5.06%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.31%

-3.42%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

2.21%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FSUVX и FDLO

Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund (FSUVX) и Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) имеют волатильность 3.59% и 3.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSUVXFDLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

3.48%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.39%

6.73%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

13.61%

-0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.00%

13.12%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.18%

15.60%

-0.42%