PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSUVX с FDLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSUVX с FDLO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSUVX (Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund) and FDLO (Fidelity Low Volatility Factor ETF) are both funds - FSUVX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity, while FDLO is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Fidelity U.S. Low Volatility Factor Index. Over the past 5 years, FSUVX returned 9.83%/yr vs 10.12%/yr for FDLO. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. FSUVX charges 0.11%/yr vs 0.29%/yr for FDLO.

Доходность

Сравнение доходности FSUVX и FDLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund (FSUVX) и Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSUVX показывает доходность 6.23%, что значительно выше, чем у FDLO с доходностью 5.00%.

FSUVX

1 день
0.17%
1 месяц
3.37%
С начала года
6.23%
6 месяцев
6.34%
1 год
13.45%
3 года*
14.82%
5 лет*
9.83%
10 лет*
11.45%

FDLO

1 день
-0.85%
1 месяц
1.29%
С начала года
5.00%
6 месяцев
4.24%
1 год
15.16%
3 года*
14.30%
5 лет*
10.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSUVX и FDLO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSUVX
Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund		6.23%11.03%17.40%14.80%-10.93%21.51%9.86%27.73%1.35%17.68%
FDLO
Fidelity Low Volatility Factor ETF		5.00%11.77%16.06%16.38%-10.38%24.00%12.19%31.10%-0.26%20.44%

Correlation

The correlation between FSUVX and FDLO is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2016 г.

0.95

The correlation between FSUVX and FDLO has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund

Fidelity Low Volatility Factor ETF

Часто сравнивают с FSUVX:
FSUVX с USMVFSUVX с FXAIXFSUVX с VOOFSUVX с ACWVFSUVX с AEPGXFSUVX с SPLVFSUVX с FPHAX
Часто сравнивают с FDLO:
FDLO с FDVVFDLO с FULVXFDLO с VOOFDLO с FDRRFDLO с SCHDFDLO с FMILFDLO с FTLS

Доходность на риск

FSUVX vs. FDLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSUVX
Ранг доходности на риск FSUVX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSUVX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSUVX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSUVX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSUVX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSUVX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
FDLO
Ранг доходности на риск FDLO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDLO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLO: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSUVX c FDLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund (FSUVX) и Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSUVXFDLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.74

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
2.48

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.31

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

2.13

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.05

9.30

-1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSUVX vs. FDLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSUVX на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDLO равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSUVX и FDLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSUVXFDLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.74

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.78

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.83

-0.06

Просадки

Сравнение просадок FSUVX и FDLO

Максимальная просадка FSUVX за все время составила -32.41%, что меньше максимальной просадки FDLO в -34.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSUVX и FDLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSUVXFDLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.41%

-34.35%

+1.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.28%

-7.13%

-0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.55%

-13.68%

+2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.48%

-19.23%

-0.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-0.91%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.28%

-3.38%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

1.63%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FSUVX и FDLO

Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund (FSUVX) и Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) имеют волатильность 1.90% и 1.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSUVXFDLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.90%

1.91%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.17%

6.41%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.39%

8.75%

-0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.96%

13.07%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.18%

15.50%

-0.32%

Сравнение комиссий FSUVX и FDLO

FSUVX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии FDLO в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSUVX и FDLO

Дивидендная доходность FSUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности FDLO в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDLO
Fidelity Low Volatility Factor ETF		1.36%1.37%1.40%1.35%1.49%1.11%1.38%1.55%1.76%1.61%0.55%0.00%
FSUVX
Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund		4.19%4.45%2.25%1.74%4.12%3.52%1.31%3.80%2.63%2.94%2.23%1.17%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, FSUVX and FDLO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FDLO has higher volatility (1.91%) compared to FSUVX (1.90%). In terms of maximum drawdown, FSUVX dropped -32.41% vs FDLO's -34.35%.

FDLO currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSUVX и FDLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор