PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSUTX с UTG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSUTX с UTG

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX) и Reaves Utility Income Trust (UTG).

FSUTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 дек. 1981 г..

Доходность

Сравнение доходности FSUTX и UTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX) и Reaves Utility Income Trust (UTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSUTX и UTG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSUTX
Fidelity Select Utilities Portfolio		6.77%16.19%28.76%-1.12%5.20%17.64%0.75%22.68%8.41%17.94%
UTG
Reaves Utility Income Trust		8.44%23.24%28.10%2.84%-13.38%14.26%-5.25%33.65%1.84%6.74%

Доходность по периодам

С начала года, FSUTX показывает доходность 6.77%, что значительно ниже, чем у UTG с доходностью 8.44%. За последние 10 лет акции FSUTX превзошли акции UTG по среднегодовой доходности: 12.04% против 10.34% соответственно.

FSUTX

1 день
-0.14%
1 месяц
-4.57%
С начала года
6.77%
6 месяцев
6.04%
1 год
21.04%
3 года*
17.73%
5 лет*
13.73%
10 лет*
12.04%

UTG

1 день
0.41%
1 месяц
-5.57%
С начала года
8.44%
6 месяцев
2.25%
1 год
28.68%
3 года*
20.05%
5 лет*
11.13%
10 лет*
10.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Utilities Portfolio

Reaves Utility Income Trust

Часто сравнивают с FSUTX:
FSUTX с FUTYFSUTX с FIUIXFSUTX с VPUFSUTX с XLUFSUTX с FDFAXFSUTX с VUGFSUTX с RCTIX
Часто сравнивают с UTG:
UTG с UTFUTG с VPUUTG с XLUUTG с SCHDUTG с ASGIUTG с VNQUTG с HSTIX

Доходность на риск

FSUTX vs. UTG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSUTX
Ранг доходности на риск FSUTX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSUTX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSUTX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSUTX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSUTX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSUTX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
UTG
Ранг доходности на риск UTG: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTG: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTG: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTG: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTG: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTG: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSUTX c UTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX) и Reaves Utility Income Trust (UTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSUTXUTGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.52

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.83

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.29

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

2.41

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.24

5.37

+0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSUTX vs. UTG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSUTX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UTG равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSUTX и UTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSUTXUTGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.52

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.68

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.48

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.47

+0.21

Корреляция

Корреляция между FSUTX и UTG составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSUTX и UTG

Дивидендная доходность FSUTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, что больше доходности UTG в 6.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSUTX
Fidelity Select Utilities Portfolio		6.19%6.61%6.50%3.52%4.67%2.68%4.86%2.29%8.37%5.61%2.51%4.47%
UTG
Reaves Utility Income Trust		6.03%6.42%7.19%8.53%8.07%6.35%6.59%5.69%6.86%6.21%9.02%6.86%

Просадки

Сравнение просадок FSUTX и UTG

Максимальная просадка FSUTX за все время составила -66.73%, примерно равная максимальной просадке UTG в -67.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSUTX и UTG.

Загрузка...

Показатели просадок

FSUTXUTGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.73%

-67.77%

+1.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-12.01%

+2.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.15%

-26.54%

+6.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.61%

-47.91%

+10.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.57%

-6.02%

+1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.29%

-8.79%

-2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

5.40%

-1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности FSUTX и UTG

Текущая волатильность для Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX) составляет 6.05%, в то время как у Reaves Utility Income Trust (UTG) волатильность равна 6.42%. Это указывает на то, что FSUTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSUTXUTGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.05%

6.42%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.18%

13.20%

-1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.24%

18.93%

-2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.20%

16.56%

+0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.30%

21.54%

-2.24%