PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSUTX с TRULX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSUTX с TRULX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX) и T. Rowe Price US Large-Cap Core (TRULX).

FSUTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 дек. 1981 г.. TRULX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 июн. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности FSUTX и TRULX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX) и T. Rowe Price US Large-Cap Core (TRULX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSUTX и TRULX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSUTX
Fidelity Select Utilities Portfolio		7.24%16.19%28.76%-1.12%5.20%17.64%0.75%22.68%8.41%17.94%
TRULX
T. Rowe Price US Large-Cap Core		-2.81%21.53%22.97%22.61%-15.14%25.57%15.57%29.51%-3.38%19.85%

Доходность по периодам

С начала года, FSUTX показывает доходность 7.24%, что значительно выше, чем у TRULX с доходностью -2.81%. За последние 10 лет акции FSUTX уступали акциям TRULX по среднегодовой доходности: 12.09% против 13.34% соответственно.

FSUTX

1 день
0.44%
1 месяц
-3.47%
С начала года
7.24%
6 месяцев
5.20%
1 год
21.16%
3 года*
17.90%
5 лет*
13.85%
10 лет*
12.09%

TRULX

1 день
2.59%
1 месяц
-5.46%
С начала года
-2.81%
6 месяцев
6.28%
1 год
21.85%
3 года*
19.60%
5 лет*
12.23%
10 лет*
13.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Utilities Portfolio

T. Rowe Price US Large-Cap Core

Часто сравнивают с FSUTX:
FSUTX с FUTYFSUTX с FIUIXFSUTX с VPUFSUTX с XLUFSUTX с FDFAXFSUTX с VUGFSUTX с RCTIX
Часто сравнивают с TRULX:
TRULX с FBGRXTRULX с SPYTRULX с TRRNXTRULX с SCHGTRULX с SCHXTRULX с PRISXTRULX с TRAIX

Сравнение комиссий FSUTX и TRULX

FSUTX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии TRULX в 0.64%.

FSUTX
Fidelity Select Utilities Portfolio
TRULX
T. Rowe Price US Large-Cap Core

Доходность на риск

FSUTX vs. TRULX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSUTX
Ранг доходности на риск FSUTX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSUTX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSUTX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSUTX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSUTX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSUTX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
TRULX
Ранг доходности на риск TRULX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRULX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRULX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRULX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRULX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRULX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSUTX c TRULX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX) и T. Rowe Price US Large-Cap Core (TRULX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSUTXTRULXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.25

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

1.97

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.30

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

2.07

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.19

9.70

-3.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSUTX vs. TRULX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSUTX на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRULX равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSUTX и TRULX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSUTXTRULXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.25

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.76

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.78

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.86

-0.18

Корреляция

Корреляция между FSUTX и TRULX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSUTX и TRULX

Дивидендная доходность FSUTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%, что меньше доходности TRULX в 15.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSUTX
Fidelity Select Utilities Portfolio		6.16%6.61%6.50%3.52%4.67%2.68%4.86%2.29%8.37%5.61%2.51%4.47%
TRULX
T. Rowe Price US Large-Cap Core		15.48%15.04%6.66%0.45%4.27%7.28%0.85%3.55%7.89%2.10%0.94%5.23%

Просадки

Сравнение просадок FSUTX и TRULX

Максимальная просадка FSUTX за все время составила -66.73%, что больше максимальной просадки TRULX в -33.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSUTX и TRULX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSUTXTRULXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.73%

-33.68%

-33.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-11.21%

+2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.15%

-22.91%

+2.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.61%

-33.68%

-3.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.15%

-6.20%

+2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.29%

-3.67%

-7.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

2.40%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FSUTX и TRULX

Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с T. Rowe Price US Large-Cap Core (TRULX) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что FSUTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRULX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSUTXTRULXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

4.99%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.18%

10.76%

+1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

18.05%

-1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.20%

16.22%

+0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.30%

17.10%

+2.20%