PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSUTX с FITLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSUTX с FITLX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX) и Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX).

FSUTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 дек. 1981 г.. FITLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FSUTX и FITLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX) и Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSUTX и FITLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSUTX
Fidelity Select Utilities Portfolio		6.77%16.19%28.76%-1.12%5.20%17.64%0.75%22.68%8.41%9.60%
FITLX
Fidelity US Sustainability Index Fund		-8.73%18.77%23.59%29.04%-20.28%31.55%18.69%31.54%-3.32%13.07%

Доходность по периодам

С начала года, FSUTX показывает доходность 6.77%, что значительно выше, чем у FITLX с доходностью -8.73%.

FSUTX

1 день
-0.14%
1 месяц
-4.57%
С начала года
6.77%
6 месяцев
6.04%
1 год
21.04%
3 года*
17.73%
5 лет*
13.73%
10 лет*
12.04%

FITLX

1 день
-0.25%
1 месяц
-8.43%
С начала года
-8.73%
6 месяцев
-5.26%
1 год
16.00%
3 года*
16.94%
5 лет*
11.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Utilities Portfolio

Fidelity US Sustainability Index Fund

Часто сравнивают с FSUTX:
FSUTX с FUTYFSUTX с FIUIXFSUTX с VPUFSUTX с XLUFSUTX с FDFAXFSUTX с VUGFSUTX с RCTIX
Часто сравнивают с FITLX:
FITLX с FXAIXFITLX с VFTAXFITLX с VOOFITLX с SPYFITLX с FNIDXFITLX с FHOFXFITLX с PRCOX

Сравнение комиссий FSUTX и FITLX

FSUTX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии FITLX в 0.11%.

FSUTX
Fidelity Select Utilities Portfolio
FITLX
Fidelity US Sustainability Index Fund

Доходность на риск

FSUTX vs. FITLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSUTX
Ранг доходности на риск FSUTX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSUTX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSUTX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSUTX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSUTX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSUTX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
FITLX
Ранг доходности на риск FITLX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FITLX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITLX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITLX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITLX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITLX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSUTX c FITLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX) и Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSUTXFITLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

0.90

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.40

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.20

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

1.23

+1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.24

5.04

+1.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSUTX vs. FITLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSUTX на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа FITLX равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSUTX и FITLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSUTXFITLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

0.90

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.64

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.71

-0.03

Корреляция

Корреляция между FSUTX и FITLX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSUTX и FITLX

Дивидендная доходность FSUTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, что больше доходности FITLX в 1.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSUTX
Fidelity Select Utilities Portfolio		6.19%6.61%6.50%3.52%4.67%2.68%4.86%2.29%8.37%5.61%2.51%4.47%
FITLX
Fidelity US Sustainability Index Fund		1.22%1.11%1.29%1.12%1.49%0.99%1.01%1.41%1.58%0.76%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSUTX и FITLX

Максимальная просадка FSUTX за все время составила -66.73%, что больше максимальной просадки FITLX в -34.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSUTX и FITLX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSUTXFITLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.73%

-34.35%

-32.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-11.38%

+2.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.15%

-26.91%

+6.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.57%

-11.15%

+6.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.29%

-5.14%

-6.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

2.78%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности FSUTX и FITLX

Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX) имеет более высокую волатильность в 6.05% по сравнению с Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что FSUTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FITLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSUTXFITLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.05%

4.45%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.18%

9.61%

+2.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.24%

18.29%

-2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.20%

17.50%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.30%

19.17%

+0.13%