PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSUTX с FBGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSUTX с FBGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).

FSUTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 дек. 1981 г.. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности FSUTX и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSUTX и FBGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSUTX
Fidelity Select Utilities Portfolio		7.24%16.19%28.76%-1.12%5.20%17.64%0.75%22.68%8.41%17.94%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		-7.12%19.91%39.77%55.61%-38.45%22.64%62.20%33.43%1.02%36.01%

Доходность по периодам

С начала года, FSUTX показывает доходность 7.24%, что значительно выше, чем у FBGRX с доходностью -7.12%. За последние 10 лет акции FSUTX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 12.09% против 19.08% соответственно.

FSUTX

1 день
0.44%
1 месяц
-3.47%
С начала года
7.24%
6 месяцев
5.20%
1 год
21.16%
3 года*
17.90%
5 лет*
13.85%
10 лет*
12.09%

FBGRX

1 день
4.54%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-7.12%
6 месяцев
-4.04%
1 год
26.78%
3 года*
26.54%
5 лет*
11.74%
10 лет*
19.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Utilities Portfolio

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с FSUTX:
FSUTX с FUTYFSUTX с FIUIXFSUTX с VPUFSUTX с XLUFSUTX с FDFAXFSUTX с VUGFSUTX с RCTIX
Часто сравнивают с FBGRX:
FBGRX с FXAIXFBGRX с FSPGXFBGRX с VOOFBGRX с SPYFBGRX с FDGRXFBGRX с QQQFBGRX с FLCNX

Сравнение комиссий FSUTX и FBGRX

FSUTX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии FBGRX в 0.79%.

FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
FSUTX
Fidelity Select Utilities Portfolio

Доходность на риск

FSUTX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSUTX
Ранг доходности на риск FSUTX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSUTX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSUTX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSUTX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSUTX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSUTX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FBGRX
Ранг доходности на риск FBGRX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSUTX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSUTXFBGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.13

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

1.73

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.25

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

2.00

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.19

7.92

-1.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSUTX vs. FBGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSUTX на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBGRX равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSUTX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSUTXFBGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.13

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.47

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.81

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.65

+0.03

Корреляция

Корреляция между FSUTX и FBGRX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSUTX и FBGRX

Дивидендная доходность FSUTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%, что больше доходности FBGRX в 2.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSUTX
Fidelity Select Utilities Portfolio		6.16%6.61%6.50%3.52%4.67%2.68%4.86%2.29%8.37%5.61%2.51%4.47%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		2.05%1.90%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.23%4.05%5.30%

Просадки

Сравнение просадок FSUTX и FBGRX

Максимальная просадка FSUTX за все время составила -66.73%, что больше максимальной просадки FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSUTX и FBGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSUTXFBGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.73%

-58.64%

-8.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-13.89%

+4.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.15%

-43.08%

+22.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.61%

-43.08%

+5.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.15%

-8.68%

+4.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.29%

-12.58%

+1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

3.51%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FSUTX и FBGRX

Текущая волатильность для Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX) составляет 6.06%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что FSUTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSUTXFBGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

7.83%

-1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.18%

14.08%

-1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

24.98%

-8.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.20%

24.93%

-7.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.30%

23.63%

-4.33%