PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSTZX с VIPSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSTZX с VIPSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTZX) и Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares (VIPSX).

FSTZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 янв. 2022 г.. VIPSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 июн. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности FSTZX и VIPSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTZX) и Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares (VIPSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSTZX и VIPSX

2026 (YTD)20252024202320222021
FSTZX
Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund		1.02%5.99%4.87%4.67%-2.83%1.32%
VIPSX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares		0.26%6.77%1.74%3.73%-12.04%1.59%

Доходность по периодам

С начала года, FSTZX показывает доходность 1.02%, что значительно выше, чем у VIPSX с доходностью 0.26%.

FSTZX

1 день
0.30%
1 месяц
-0.00%
С начала года
1.02%
6 месяцев
1.30%
1 год
3.95%
3 года*
4.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

VIPSX

1 день
0.60%
1 месяц
-1.43%
С начала года
0.26%
6 месяцев
0.29%
1 год
2.76%
3 года*
2.96%
5 лет*
1.25%
10 лет*
2.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund

Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares

Часто сравнивают с FSTZX:
FSTZX с VTIPFSTZX с FAGIXFSTZX с FZROXFSTZX с FTBFXFSTZX с VOOFSTZX с FIPDXFSTZX с TDTF
Часто сравнивают с VIPSX:
VIPSX с VTIPVIPSX с SCHPVIPSX с TIPVIPSX с BNDVIPSX с VBILXVIPSX с VTPVIPSX с BNDX

Сравнение комиссий FSTZX и VIPSX

FSTZX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VIPSX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VIPSX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares
FSTZX
Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund

Доходность на риск

FSTZX vs. VIPSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTZX
Ранг доходности на риск FSTZX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTZX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTZX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTZX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTZX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTZX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
VIPSX
Ранг доходности на риск VIPSX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIPSX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIPSX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIPSX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIPSX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIPSX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTZX c VIPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTZX) и Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares (VIPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSTZXVIPSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

0.80

+1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.11

1.11

+2.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.14

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.22

1.34

+2.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.91

3.99

+10.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSTZX vs. VIPSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTZX на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа VIPSX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTZX и VIPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSTZXVIPSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

0.80

+1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.75

+0.39

Корреляция

Корреляция между FSTZX и VIPSX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTZX и VIPSX

Дивидендная доходность FSTZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности VIPSX в 4.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTZX
Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund		3.98%4.02%2.78%2.54%5.25%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIPSX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares		4.39%4.64%4.07%4.20%8.34%5.03%1.28%2.22%3.03%2.32%3.38%0.77%

Просадки

Сравнение просадок FSTZX и VIPSX

Максимальная просадка FSTZX за все время составила -5.30%, что меньше максимальной просадки VIPSX в -15.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTZX и VIPSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSTZXVIPSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.30%

-15.13%

+9.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.03%

-2.84%

+1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-1.43%

+1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.13%

-3.26%

+2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

0.95%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTZX и VIPSX

Текущая волатильность для Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTZX) составляет 0.58%, в то время как у Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares (VIPSX) волатильность равна 1.37%. Это указывает на то, что FSTZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSTZXVIPSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.58%

1.37%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.07%

2.31%

-1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99%

4.12%

-2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.83%

6.00%

-3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.83%

5.34%

-2.51%