PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSTZX с DIPSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSTZX с DIPSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTZX) и DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX).

FSTZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 янв. 2022 г.. DIPSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 17 сент. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности FSTZX и DIPSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTZX) и DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSTZX и DIPSX

2026 (YTD)20252024202320222021
FSTZX
Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund		1.02%5.99%4.87%4.67%-2.83%1.32%
DIPSX
DFA Inflation-Protected Securities Portfolio		0.36%5.77%2.02%3.93%-12.26%1.00%

Доходность по периодам

С начала года, FSTZX показывает доходность 1.02%, что значительно выше, чем у DIPSX с доходностью 0.36%.

FSTZX

1 день
0.30%
1 месяц
-0.00%
С начала года
1.02%
6 месяцев
1.30%
1 год
3.95%
3 года*
4.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

DIPSX

1 день
0.63%
1 месяц
-1.41%
С начала года
0.36%
6 месяцев
0.19%
1 год
1.69%
3 года*
2.74%
5 лет*
1.18%
10 лет*
2.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund

DFA Inflation-Protected Securities Portfolio

Часто сравнивают с FSTZX:
FSTZX с VTIPFSTZX с FAGIXFSTZX с FZROXFSTZX с FTBFXFSTZX с VOOFSTZX с FIPDXFSTZX с TDTF
Часто сравнивают с DIPSX:
DIPSX с FEPIXDIPSX с DFIGXDIPSX с FXNAXDIPSX с GTRAXDIPSX с PIMIXDIPSX с AVIEDIPSX с FZROX

Сравнение комиссий FSTZX и DIPSX

FSTZX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии DIPSX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DIPSX
DFA Inflation-Protected Securities Portfolio
FSTZX
Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund

Доходность на риск

FSTZX vs. DIPSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTZX
Ранг доходности на риск FSTZX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTZX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTZX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTZX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTZX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTZX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
DIPSX
Ранг доходности на риск DIPSX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIPSX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIPSX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIPSX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIPSX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIPSX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTZX c DIPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTZX) и DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSTZXDIPSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

0.48

+1.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.11

0.68

+2.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.09

+0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.22

0.93

+3.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.91

2.70

+12.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSTZX vs. DIPSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTZX на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа DIPSX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTZX и DIPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSTZXDIPSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

0.48

+1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.31

+0.83

Корреляция

Корреляция между FSTZX и DIPSX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTZX и DIPSX

Дивидендная доходность FSTZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности DIPSX в 2.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTZX
Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund		3.98%4.02%2.78%2.54%5.25%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIPSX
DFA Inflation-Protected Securities Portfolio		2.05%2.43%2.70%3.73%8.14%4.86%1.58%2.12%2.28%2.64%1.99%0.69%

Просадки

Сравнение просадок FSTZX и DIPSX

Максимальная просадка FSTZX за все время составила -5.30%, что меньше максимальной просадки DIPSX в -14.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTZX и DIPSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSTZXDIPSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.30%

-14.64%

+9.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.03%

-3.02%

+1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-1.92%

+1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.13%

-4.60%

+3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

1.04%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTZX и DIPSX

Текущая волатильность для Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTZX) составляет 0.58%, в то время как у DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) волатильность равна 1.40%. Это указывает на то, что FSTZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSTZXDIPSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.58%

1.40%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.07%

2.35%

-1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99%

4.31%

-2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.83%

6.37%

-3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.83%

5.73%

-2.90%