Сравнение FSTUX с YAFFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dividend Income Fund (FSTUX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX).
FSTUX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 июн. 1986 г.. YAFFX управляется AMG. Фонд был запущен 1 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности FSTUX и YAFFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSTUX и YAFFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTUX Invesco Dividend Income Fund | 0.11% | 15.48% | 11.49% | 7.10% | 0.58% | 18.98% | 0.56% | 18.10% | -7.45% | 8.88% |
YAFFX AMG Yacktman Focused Fund | 8.59% | 3.89% | 9.30% | 16.53% | -8.20% | 16.48% | 17.22% | 19.21% | 2.99% | 20.07% |
Доходность по периодам
С начала года, FSTUX показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у YAFFX с доходностью 8.59%. За последние 10 лет акции FSTUX уступали акциям YAFFX по среднегодовой доходности: 7.84% против 10.91% соответственно.
FSTUX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 2.93%
- 1 год
- 12.52%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 7.84%
YAFFX
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -8.63%
- С начала года
- 8.59%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- 11.13%
- 3 года*
- 11.67%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 10.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSTUX и YAFFX
FSTUX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии YAFFX в 1.25%.
Доходность на риск
FSTUX vs. YAFFX — Ранг доходности на риск
FSTUX
YAFFX
Сравнение FSTUX c YAFFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dividend Income Fund (FSTUX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSTUX | YAFFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.49 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 0.67 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.16 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 0.57 | +0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.23 | 2.02 | +3.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSTUX | YAFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.49 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.41 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.67 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.58 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между FSTUX и YAFFX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSTUX и YAFFX
Дивидендная доходность FSTUX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.91%, тогда как YAFFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTUX Invesco Dividend Income Fund | 11.91% | 11.91% | 7.47% | 5.59% | 5.72% | 6.49% | 2.17% | 3.24% | 10.97% | 4.09% | 2.28% | 4.24% |
YAFFX AMG Yacktman Focused Fund | 0.00% | 0.00% | 18.44% | 4.42% | 7.60% | 4.70% | 11.87% | 15.84% | 22.15% | 11.82% | 11.81% | 24.36% |
Просадки
Сравнение просадок FSTUX и YAFFX
Максимальная просадка FSTUX за все время составила -62.41%, что больше максимальной просадки YAFFX в -43.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTUX и YAFFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSTUX | YAFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.41% | -43.80% | -18.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.17% | -17.08% | +6.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.18% | -21.31% | +5.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.89% | -30.62% | -1.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.82% | -8.71% | +1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.95% | -6.24% | -5.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 4.83% | -2.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSTUX и YAFFX
Текущая волатильность для Invesco Dividend Income Fund (FSTUX) составляет 3.33%, в то время как у AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) волатильность равна 7.76%. Это указывает на то, что FSTUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YAFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSTUX | YAFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 7.76% | -4.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.99% | 21.51% | -14.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.64% | 22.92% | -9.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.00% | 17.85% | -4.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.48% | 16.39% | -1.91% |