PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSTUX с VALAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSTUX с VALAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dividend Income Fund (FSTUX) и Al Frank Fund (VALAX).

FSTUX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 июн. 1986 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности FSTUX и VALAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dividend Income Fund (FSTUX) и Al Frank Fund (VALAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSTUX и VALAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSTUX
Invesco Dividend Income Fund		0.11%15.48%11.49%7.10%0.58%18.98%0.56%18.10%-7.45%8.88%
VALAX
Al Frank Fund		1.54%23.57%13.35%14.05%-13.50%24.97%10.22%33.98%-7.87%18.09%

Доходность по периодам

С начала года, FSTUX показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у VALAX с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции FSTUX уступали акциям VALAX по среднегодовой доходности: 7.84% против 12.38% соответственно.

FSTUX

1 день
-0.34%
1 месяц
-6.59%
С начала года
0.11%
6 месяцев
2.93%
1 год
12.52%
3 года*
11.62%
5 лет*
8.68%
10 лет*
7.84%

VALAX

1 день
-0.77%
1 месяц
-6.61%
С начала года
1.54%
6 месяцев
7.86%
1 год
29.09%
3 года*
17.10%
5 лет*
8.94%
10 лет*
12.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dividend Income Fund

Al Frank Fund

Часто сравнивают с FSTUX:
FSTUX с PFXFFSTUX с VUSA.LFSTUX с XDIV.TOFSTUX с VHYAXFSTUX с VYMFSTUX с OPTFXFSTUX с ACEIX
Часто сравнивают с VALAX:
VALAX с QRVLXVALAX с AVLVXVALAX с AUXFXVALAX с LOMAXVALAX с HLIEXVALAX с VEIPXVALAX с FDETX

Сравнение комиссий FSTUX и VALAX

FSTUX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.

VALAX
Al Frank Fund
FSTUX
Invesco Dividend Income Fund

Доходность на риск

FSTUX vs. VALAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTUX
Ранг доходности на риск FSTUX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTUX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTUX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTUX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTUX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTUX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
VALAX
Ранг доходности на риск VALAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALAX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTUX c VALAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dividend Income Fund (FSTUX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSTUXVALAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.63

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

2.23

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.34

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

2.13

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.23

9.00

-3.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSTUX vs. VALAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTUX на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа VALAX равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTUX и VALAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSTUXVALAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.63

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.51

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.64

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.39

0.00

Корреляция

Корреляция между FSTUX и VALAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTUX и VALAX

Дивидендная доходность FSTUX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.91%, что больше доходности VALAX в 8.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTUX
Invesco Dividend Income Fund		11.91%11.91%7.47%5.59%5.72%6.49%2.17%3.24%10.97%4.09%2.28%4.24%
VALAX
Al Frank Fund		8.52%8.65%10.32%5.95%8.62%6.83%7.17%13.51%10.73%10.66%5.32%9.53%

Просадки

Сравнение просадок FSTUX и VALAX

Максимальная просадка FSTUX за все время составила -62.41%, примерно равная максимальной просадке VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTUX и VALAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSTUXVALAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.41%

-61.26%

-1.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.17%

-13.03%

+2.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.18%

-25.81%

+9.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.89%

-38.22%

+6.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.82%

-8.56%

+1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.95%

-10.83%

-1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

3.08%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTUX и VALAX

Текущая волатильность для Invesco Dividend Income Fund (FSTUX) составляет 3.33%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что FSTUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSTUXVALAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

4.61%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.99%

10.48%

-3.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.64%

18.57%

-4.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.00%

17.70%

-4.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.48%

19.29%

-4.81%