PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSTUX с OPGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSTUX с OPGSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dividend Income Fund (FSTUX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX).

FSTUX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 июн. 1986 г.. OPGSX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 июл. 1983 г..

Доходность

Сравнение доходности FSTUX и OPGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dividend Income Fund (FSTUX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSTUX и OPGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSTUX
Invesco Dividend Income Fund		0.11%15.48%11.49%7.10%0.58%18.98%0.56%18.10%-7.45%8.88%
OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund		0.44%131.03%13.05%6.35%-16.86%-2.75%36.15%46.37%-13.15%17.17%

Доходность по периодам

С начала года, FSTUX показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у OPGSX с доходностью 0.44%. За последние 10 лет акции FSTUX уступали акциям OPGSX по среднегодовой доходности: 7.84% против 17.37% соответственно.

FSTUX

1 день
-0.34%
1 месяц
-6.59%
С начала года
0.11%
6 месяцев
2.93%
1 год
12.52%
3 года*
11.62%
5 лет*
8.68%
10 лет*
7.84%

OPGSX

1 день
-0.37%
1 месяц
-23.68%
С начала года
0.44%
6 месяцев
13.72%
1 год
82.38%
3 года*
36.20%
5 лет*
20.12%
10 лет*
17.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dividend Income Fund

Invesco Gold & Special Minerals Fund

Часто сравнивают с FSTUX:
FSTUX с PFXFFSTUX с VUSA.LFSTUX с XDIV.TOFSTUX с VHYAXFSTUX с VYMFSTUX с OPTFXFSTUX с ACEIX
Часто сравнивают с OPGSX:
OPGSX с FKRCXOPGSX с SGGDXOPGSX с GLDOPGSX с FTHNXOPGSX с IAUOPGSX с GDXJOPGSX с VOO

Сравнение комиссий FSTUX и OPGSX

FSTUX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии OPGSX в 1.05%.

OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund
FSTUX
Invesco Dividend Income Fund

Доходность на риск

FSTUX vs. OPGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTUX
Ранг доходности на риск FSTUX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTUX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTUX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTUX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTUX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTUX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
OPGSX
Ранг доходности на риск OPGSX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPGSX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPGSX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPGSX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPGSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPGSX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTUX c OPGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dividend Income Fund (FSTUX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSTUXOPGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

2.20

-1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

2.54

-1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.36

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

3.22

-2.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.23

12.84

-7.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSTUX vs. OPGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTUX на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа OPGSX равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTUX и OPGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSTUXOPGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

2.20

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.63

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.53

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.25

+0.13

Корреляция

Корреляция между FSTUX и OPGSX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTUX и OPGSX

Дивидендная доходность FSTUX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.91%, что больше доходности OPGSX в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTUX
Invesco Dividend Income Fund		11.91%11.91%7.47%5.59%5.72%6.49%2.17%3.24%10.97%4.09%2.28%4.24%
OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund		0.43%0.43%0.86%0.81%0.45%3.56%1.55%0.29%0.00%2.78%7.21%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSTUX и OPGSX

Максимальная просадка FSTUX за все время составила -62.41%, что меньше максимальной просадки OPGSX в -80.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTUX и OPGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSTUXOPGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.41%

-80.04%

+17.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.17%

-29.01%

+18.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.18%

-47.09%

+30.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.89%

-47.09%

+15.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.82%

-24.65%

+17.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.95%

-29.33%

+17.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

7.27%

-4.91%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTUX и OPGSX

Текущая волатильность для Invesco Dividend Income Fund (FSTUX) составляет 3.33%, в то время как у Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) волатильность равна 15.32%. Это указывает на то, что FSTUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSTUXOPGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

15.32%

-11.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.99%

35.01%

-28.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.64%

43.01%

-29.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.00%

32.97%

-19.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.48%

32.93%

-18.45%