Сравнение FSTUX с HDCTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dividend Income Fund (FSTUX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX).
FSTUX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 июн. 1986 г.. HDCTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности FSTUX и HDCTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSTUX и HDCTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTUX Invesco Dividend Income Fund | 0.11% | 15.48% | 11.49% | 7.10% | 0.58% | 18.98% | 0.56% | 18.10% | -7.45% | 8.88% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | -2.29% | 12.64% | 16.85% | 2.95% | -10.68% | 14.52% | 15.85% | 11.32% | -11.94% | -1.99% |
Доходность по периодам
С начала года, FSTUX показывает доходность 0.11%, что значительно выше, чем у HDCTX с доходностью -2.29%. За последние 10 лет акции FSTUX превзошли акции HDCTX по среднегодовой доходности: 7.84% против 4.36% соответственно.
FSTUX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 2.93%
- 1 год
- 12.52%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 7.84%
HDCTX
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- -2.29%
- 6 месяцев
- -2.29%
- 1 год
- 12.17%
- 3 года*
- 10.69%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- 4.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSTUX и HDCTX
FSTUX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии HDCTX в 1.17%.
Доходность на риск
FSTUX vs. HDCTX — Ранг доходности на риск
FSTUX
HDCTX
Сравнение FSTUX c HDCTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dividend Income Fund (FSTUX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSTUX | HDCTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.14 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.66 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.63 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.23 | 4.43 | +0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSTUX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.14 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.49 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.38 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.36 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между FSTUX и HDCTX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSTUX и HDCTX
Дивидендная доходность FSTUX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.91%, что больше доходности HDCTX в 0.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTUX Invesco Dividend Income Fund | 11.91% | 11.91% | 7.47% | 5.59% | 5.72% | 6.49% | 2.17% | 3.24% | 10.97% | 4.09% | 2.28% | 4.24% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.78% | 1.21% | 1.10% | 5.37% | 7.86% | 5.60% | 3.28% | 15.32% |
Просадки
Сравнение просадок FSTUX и HDCTX
Максимальная просадка FSTUX за все время составила -62.41%, что больше максимальной просадки HDCTX в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTUX и HDCTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSTUX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.41% | -59.05% | -3.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.17% | -6.95% | -3.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.18% | -18.22% | +2.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.89% | -19.43% | -12.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.82% | -6.95% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.95% | -6.45% | -5.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 2.56% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSTUX и HDCTX
Invesco Dividend Income Fund (FSTUX) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с Rational Equity Armor Fund (HDCTX) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что FSTUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDCTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSTUX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 1.82% | +1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.99% | 6.23% | +0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.64% | 11.05% | +2.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.00% | 10.49% | +2.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.48% | 11.44% | +3.04% |